ارجوديك تداول نظام

مؤشر إرغوديك سمي. مؤشر سمي إرغوديك هو نفس مؤشر القوة الحقيقية تسي التي وضعتها ويليام بلاو، باستثناء سمي يتضمن خط إشارة يستخدم سمي المتوسطات المتحركة المزدوجة للسعر ناقص السعر السابق أكثر من 2 أطر زمنية خط الإشارة، وهو وهو إما من سمي، للمساعدة في تحريك إشارات التداول وتعطى أيضا أدلة قابلة للتعديل لضبط هذه الإشارات يمكن للمستخدم تغيير إغلاق الإدخال وطريقة إما وأطوال الفترة وقيم دليل ويعبر هذا تعريف المؤشر أيضا في رمز مختصر في حساب أدناه. كيفية التداول باستخدام مؤشر إرغوديك سمي. ضبط أدلة أعلى وأسفل للسيطرة على كمية ونوعية إشارات التداول بالإضافة إلى أدلة، إذا تعبر سمي خط الإشارة ومن المتوقع حدوث تغيير في الاتجاه إذا و سمي أعلى من أعلى دليل والصلبان تحت خط إشارة سيتم إنشاء إشارة بيع على العكس من ذلك، إذا كان مؤشر سمي أقل من أسفل وعبور فوق خط إشارة إشارة شراء سوف تعطى خط 0 يقسم الثيران أعلاه من الدببة أدناه. كيفية الوصول في موتيفويف. انتقل إلى القائمة العليا، واختيار دراسة مؤشرات التذبذب سمي إرغوديك Indexator. or الذهاب إلى القائمة العليا، واختيار إضافة دراسة البدء في كتابة هذا الاسم الدراسة حتى ترى أن تظهر في القائمة، انقر على اسم الدراسة، انقر فوق موافق. إخلاء المسؤولية الهامة المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية بدقة وليس أن يفسر على أنه المشورة أو التماس لشراء أو بيع أي أمن يرجى الاطلاع على المخاطر لدينا بيان اإلفصاح وإخالء األداء. السعر المحدد المستخدم، الافتراضي هو طريقة إغلاق السعر المتوسط ​​المتحرك المستخدم المحدد، الافتراضي هو إما بريف السابق سعر القيمة المطلقة القيمة المطلقة المتوسط ​​المتحرك، مؤشر الرقم الحالي بارت متريان لوت أقل نظام التداول TTlan. Turtle قواعد نظام التداول السلاحف والتفسيرات أدناه هو الاتجاه الكلاسيكي النظام التالي باستخدام العديد من الاتجاه الكلاسيكي الأنظمة التالية ننشر الحكمة حالة الاتجاه التقرير التالي على أساس شهري تم بناء التقرير لتعكس وتتبع الأداء العام للاتجاه التالي باعتباره استراتيجية التداول. يتكون المؤشر المركب من مزيج من أنظمة مماثلة لنظام السلحفاة محاكاة على الأطر الزمنية متعددة ومحفظة العقود الآجلة، مختارة من مجموعة من 300 أسواق العقود الآجلة أكثر من 30 البورصات التي الحكمة للتجارة يمكن أن توفر للعملاء الوصول إلى محفظة عالمية ومتنوعة ومتوازنة على القطاعات الرئيسية. ننشر التحديثات إلى التقرير في كل شهر. سلحفاة نظام التداول إكسليند. تجارة السلاحف يتداول نظام على بري أكوتس مماثلة لنظام دونشيان ثنائي القناة هناك نوعان من الاختراقات، اختراق أطول للدخول، واختراق أقصر للخروج يستخدم النظام أيضا اختياريا دخول مزدوج طول حيث يتم استخدام أقصر دخول إذا كانت التجارة الأخيرة كانت تجارة خاسرة يستخدم نظام السلحفاة توقفا استنادا إلى متوسط ​​المدى الحقيقي أتر. لاحظ أن مفهوم السلاحف من N تم استبداله بالمصطلح الأكثر شيوعا والمكافئ متوسط ​​المدى الحقيقي ATR. This المعلمة تخبر ترادينغ بلوكس ما إذا كان التداول في الاتجاه القصير أم لا إذا كان آخر هو الفائز. عندما يتم تعيين هذه المعلمة إلى فالس دون تحديد ومعوق، ترادينغ بلوكس ينظر إلى الوراء في آخر دخول دخول لهذا الصك ويحدد ما إذا كان يمكن أن يكون الفائز، سواء في الواقع، أو نظريا إذا وكانت الصفقة الأخيرة، أو كان يمكن أن يكون الفائز، ثم يتم تخطي التجارة القادمة، بغض النظر عن اتجاه طويل أو قصير. اعتبر الاختراق الأخير ليكون آخر اختراق في هذا السوق بغض النظر عما إذا كان أو لا t تم اختراق معين في الواقع، أو تم تخطي بسبب هذه القاعدة تجارة بلوكس يبدو مرة أخرى فقط في انقطاع منتظم، وليس دخول فاشيل فواصل. اتجاه آخر اختراق طويلة أو قصيرة، لا صلة لها بتشغيل هذه القاعدة، كما هو اتجاه التجارة التي يجري النظر فيها حاليا وهكذا، فإن كسر خاسرة طويلة أو اختراق قصيرة خاسرة، سواء كانت افتراضية أو فعلية، من شأنه أن يتيح اختراق جديد لاحق أن تؤخذ كمدخل صالح، بغض النظر عن اتجاهها طويلة أو قصيرة. بعض التجار نعتقد أن اثنين من انتصارات كبيرة، على التوالي من غير المرجح، أو أن تجارة مربحة من المرجح أن تتبع تجارة خاسرة تجارة بلوكس يسمح لك لاختبار هذه الفكرة عن طريق وضع هذه المعلمة ل False. A التجارة يتم إدخال عندما يضرب السعر عالية أو منخفضة من الأيام السابقة X، على النحو المعدل من قبل إزاحة الدخول على سبيل المثال، دخول اندلاع 20 يعني أن يتم اتخاذ موقف طويل إذا كان السعر يضرب أعلى مستوى في 20 يوما يتم اتخاذ موقف قصير إذا كان السعر يضرب أدنى مستوى 20. يوم حاول فايلزاف اندلاع days. This المعلمة يعمل بالتنسيق مع التجارة إذا كان آخر هو الفائز، ويستخدم فقط إذا التجارة إذا كان آخر هو الفائز كاذبة كما هو مبين في لقطة الشاشة الجزئية أعلاه. على سبيل المثال، والنظر في المجموعة التالية من المعلمات والقيم. مع هذه الإعدادات، إذا كان قد تم مؤخرا تسجيل دخول خروج لمدة 20 يوما، ولكن تم تخطيها لأن التجارة السابقة كان الفائز إما في الواقع، أو من الناحية النظرية، ثم إذا كان السعر ينهار فوق أو أقل من 55 يوما المتطرفة عالية أو منخفضة، يتم بدء الدخول لهذا المنصب بغض النظر عن نتائج التجارة السابقة. الانتشار فايلزاف اندلاع يبقيك من المفقودين اتجاهات قوية جدا بسبب عمل التجارة إذا كان آخر هو الفائز القاعدة. إذا تم تعيين إلى الصفر، هذه المعلمة ليس له أي تأثير إذا دخول يتم تعيين أوفست في أتر إلى 1 0، يتم إدخال موقف طويل t حتى السعر يضرب سعر الاختراق العادي، بالإضافة إلى 1 0 أتر وبالمثل، يتم التوصل إلى موقف قصير فاز تي حتى يصل السعر سعر الاختراق العادي، ناقص 1 0 أتر إما أو إيجابية أو سلبية e يمكن تحديدها لهذه المعلمة A القيمة الموجبة تأخر الإدخال بشكل فعال حتى النقطة المحددة بعد عتبة الاختراق التي تم اختيارها قيمة سالبة ستدخل قبل عتبة الاختراق التي تم اختيارها. تحدد هذه المعلمة السعر الذي تتم فيه الإضافات إلى موضع حالي أدخلت تورتلز ومواقع الوحدات المفردة عند الاختراقات، وتضاف إلى تلك المواضع عند 1 2 فواصل أتر بعد بدء التجارة إضافة إلى الوظائف القائمة غالبا ما يشار إليها باسم بيراميدينغ. بعد دخول الاختراق الأولي، ستواصل ترادينغ بلوكس إضافة وحدة أو وحدات، في حالة حركة السعر الكبيرة في يوم واحد، في كل فترة محددة من قبل وحدة إضافة في أتر، كما تقدم السعر بشكل إيجابي، وصولا إلى الحد الأقصى المسموح به عدد الوحدات، على النحو المحدد من قبل مختلف وحدات ماكس وحدات موضح أدناه. خلال المحاكاة التاريخية الاختبارات، يتم تعديل سعر الإدخال النظري لأعلى أو لأسفل بنسبة سليباج بيرسنت و أور مينيموم سليباج، للحصول على سعر التعبئة المحاكي لذلك كل إنت ويستند إرفال على سعر ملء محاكاة من النظام السابق حتى إذا كان النظام اختراق الأولي تراجعت بنسبة 1 2 أتر، سيتم نقل النظام الجديد لحساب الانزلاق أتر 1 2، بالإضافة إلى وحدة عادية إضافة الفاصل الزمني المحدد من قبل وحدة إضافة في ATR. The استثناء لهذه القاعدة هو عندما يتم إضافة وحدات متعددة في يوم واحد خلال التجارة في التقدم على سبيل المثال، مع وحدة إضافة في أتر 0 5، يتم وضع النظام الاختراق الأولي ويتسبب في انزلاق 1 2 أتر بعد عدة أيام، يتم إضافة اثنين من وحدات إضافية في نفس اليوم في هذه الحالة، يتم تعديل سعر أمر كل من 2 و 3 وحدات بنسبة 1 2 أتر إلى 1 أتر الكامل الماضي الاختراق، على أساس الانزلاق الذي تكبدته الوحدة 1 عادة، في في حالة إضافة عدة وحدات كل يوم في يوم منفصل، يتم تعديل سعر أمر كل وحدة من قبل الانزلاق التراكمي في N من جميع الوحدات التي سبقه على التجارة في التقدم. وهذه المعلمة تحدد المسافة من سعر الدخول إلى المحطة الأولية، من حيث أتر منذ ذلك الحين أتر هو مقياس للتقلبات اليومية ونظام توقف السلاحف يتوقف على أتر، وهذا يعني أن نظام السلاحف يساوي حجم الموقف في مختلف الأسواق على أساس التقلبات. وفقا لقواعد السلاحف الأصلية، تم إيقاف مواقف طويلة إذا كان السعر انخفض 2 أتر من سعر الدخول على العكس من ذلك، تم إيقاف المراكز القصيرة إذا ارتفع السعر 2 أتر من سعر الدخول. على عكس وقف خروج اندلاع مقرها، والتي تتحرك صعودا أو هبوطا مع ارتفاع X - يوم أو منخفضة، وقفة محددة من قبل التوقف في أتر هو موقف الثابت الذي يتم إصلاحه فوق أو أقل من سعر الدخول عند الدخول مرة واحدة مجموعة، فإنه لا يختلف طوال مسار التجارة، ما لم يتم إضافة وحدات، وفي هذه الحالة يتم رفع الوحدات السابقة من قبل المبلغ المحدد بواسطة وحدة إضافة أتر. يتم تصفية الصفقات عندما يضرب السعر المحطة التي يحددها إما إيقاف في أتر أو خروج دخول للاتجاه المعاكس أو الخروج خروج انظر أعلاه أيهما أقرب إلى السعر في ذلك الوقت. في هذا النظام فيه إال لوقف دخول يوم التجارة يعتمد على سعر الطلب هذا هو لسهولة وضع وقف مرة واحدة في النظام شغلها ملاحظة أن يتم تعديل المحطة على أساس سعر التعبئة الفعلي لليوم التالي. يتم الخروج من الصفقات قيد التنفيذ عندما فإن السعر يضرب ارتفاع أو أدنى من أيام X السابقة كما تم تعديلها من قبل إزاحة الخروج هذا المفهوم هو متطابق مع اندلاع دخول، ولكن يتم عكس المنطق يتم الخروج الصفقات الطويلة عندما يكسر السعر تحت أدنى مستوى X - يوم، و يتم الخروج من الصفقات قصيرة عندما يكسر السعر فوق أدنى مستوى X - يوم. خروج خروج تتحرك صعودا أو هبوطا مع السعر وهو يحمي من الرحلات السعرية السلبية، وأيضا بمثابة وقف زائدة أن يعمل لقفل في الربح عندما ينعكس الاتجاه. يتم تصفية الصفقات عندما يضرب السعر المحطة التي يحددها إما إيقاف في أتر أو اختراق الدخول للاتجاه المعاكس أو الخروج خروج انظر أعلاه، أيهما أقرب إلى السعر في ذلك الوقت. إذا تم تعيين إلى الصفر، هذه المعلمة لا يوجد لديه إفكت إف إكسيت أوفست إن يتم تعيين أتر إلى 1 0، لم يتم الخروج من موقف طويل t حتى السعر يضرب سعر الاختراق العادي، ناقص 1 0 أتر وبالمثل، وفاز موقف قصير تي حتى يرتفع السعر سعر الاختراق العادي، بالإضافة إلى 1 0 أتر إما إيجابية أو قيمة سالبة يمكن تحديدها لهذه المعلمة A قيمة موجبة تأخر بشكل فعال الخروج حتى نقطة محددة بعد عتبة اختراق اختيار قيمة سالبة الخروج قبل عتبة الاختراق اختيار. Max إنسترومنت ونيتس. تحدد هذه المعلمة الحد الأقصى لعدد الوحدات التي يمكن أن تكون التي تعقد في وقت واحد، في أي سوق العقود الآجلة واحدة، أو أي مخزون واحد على سبيل المثال، ماكس إنسترومنت ونيتس 4 يعني أنه لا يجوز عقد أكثر من 4 وحدات من القهوة في وقت واحد وهذا يشمل الوحدة الأولية، بالإضافة إلى 3 وحدات المضافة. العرف الخاص بك نسخة من هذا النظام. يمكننا توفير لكم مع نسخة مخصصة من هذا النظام لتتناسب مع أهداف التداول تنويع اختيار محفظة، الإطار الزمني، بدءا رأس المال يمكننا ضبط واختبار أي معلمة ل ريكير الخاص إيمنتيراتيف سيستمز. بالإضافة إلى أنظمة التداول العامة، ونحن نقدم لعملائنا العديد من أنظمة التداول الملكية مع استراتيجيات تتراوح بين الاتجاه على المدى الطويل التالية إلى المدى القصير المتوسطة الأجل، ريفرزيون نحن نقدم أيضا خدمات التنفيذ الكامل لحلول التداول الآلي المؤتمتة بالكامل. الرجاء النقر على الصورة أدناه لمعرفة أداء أنظمة التداول لدينا. كفتك الكشف عن المخاطر المطلوبة لنتائج افتراضية. نتائج الأداء الافتراضية لديها العديد من القيود الكامنة، وبعضها وصفت أدناه لا يوجد أي تمثيل في أن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تظهر في الواقع، هناك اختلافات حادة في كثير من الأحيان بين نتائج الأداء الافتراضية والنتائج الفعلية التي تحققت في وقت لاحق من قبل أي برنامج تجاري معين. واحدة من القيود من نتائج الأداء الافتراضي هو أنها تعد بشكل عام مع الاستفادة من هيندزيت بالإضافة إلى ذلك، لا ينطوي التداول الافتراضي على مخاطر مالية، ولا يمكن لأي سجل تداول افتراضي أن يحسب تماما تأثير المخاطر المالية في التداول الفعلي على سبيل المثال، القدرة على تحمل الخسائر أو الالتزام ببرنامج تداول معين على الرغم من الخسائر التجارية هي نقاط جوهرية يمكن أن تؤثر سلبا أيضا على نتائج التداول الفعلية هناك العديد من العوامل الأخرى المتعلقة بالأسواق بشكل عام أو بتنفيذ أي برنامج تجاري محدد والتي لا يمكن حسابها بشكل كامل في إعداد نتائج الأداء الافتراضية وكلها يمكن أن تؤثر سلبا تؤثر على نتائج التداول الفعلية. تجارة الحكمة هو سمسار تعريف نفا نحن نقدم خدمات الوساطة السلع العالمية، وإدارة العقود الآجلة التشاور، والوصول المباشر التداول، وخدمات تنفيذ نظام التداول للأفراد والشركات والمهنيين في مجال الصناعة. وسيط مستقل تقدمنا ​​نحافظ على المقاصة العلاقات مع العديد من العقود الآجلة الكبرى لجنة التجار في جميع أنحاء العالم تسمح لنا علاقات المقاصة المتعددة بأن نقدم لعملائنا مجموعة واسعة من الخدمات ومجموعة واسعة من الأسواق بشكل استثنائي. توفر علاقات المقاصة للعملاء إمكانية الوصول إلى الأسواق الآجلة والسلع وأسواق الصرف الأجنبي في جميع أنحاء العالم. التداول ينطوي على خطر كبير من الخسارة وغير مناسب لجميع المستثمرين الأداء السابق لا يدل على النتائج المستقبلية. ميترادر ​​5 - أنظمة التداول. ويليام بلاو ق المؤشرات وأنظمة التداول في MQL5 الجزء 1 المؤشرات. يمكن استغلال التداول التقني إلا إذا جيدة الأدوات المتاحة أدوات تاجر جيد هي الخبرة والحكم، والتسلسل الهرمي الرياضي التي يقدمها برنامج كمبيوتر التداول جيدة ويليام بلاو. الجزء الأول من المادة المؤشرات وأنظمة التجارة في MQL5 من قبل ويليام بلاو الجزء 1 المؤشرات هو وصف للمؤشرات ومؤشرات التذبذب، التي وصفها ويليام بلاو في كتاب الزخم، الاتجاه، والاختلاف كاتورس ومؤشرات التذبذب، الموصوفة في هذه المقالة، كما يتم عرض رموز مصدر في لغة MQL5 ومرفقة في ملف الأرشيف. الفكرة الرئيسية للتحليل من قبل ويليام بلاو. التحليل الفني من قبل ويليام بلاو يتكون من أربع مراحل. باستخدام بيانات سلسلة الأسعار q يحسب المؤشر ويحسب على الرسم البياني المؤشر لا يعكس الاتجاه العام لحركة السعر، ولا يسمح بتحديد نقاط انعكاس الاتجاه. تم تمهيد المؤشر عدة مرات باستخدام طريقة إما للمرة الأولى مع الفترة r ، والمرة الثانية مع الفترة ق، والمرة الثالثة مع فترة وا مؤشر تمهيد مؤشر تمهيد مؤشر ممهدة إلى حد ما بدقة ويستنسخ تقلبات الأسعار مع تأخر الحد الأدنى فإنه يسمح لتحديد اتجاه حركة السعر ونقاط الانعكاس ويزيل ضجيج الأسعار. تم تطبيع مؤشر ممسود، وتآمر مؤشر تمهيد تطبيع تطبيع يسمح قيمة المؤشر ليتم تفسيرها على أنها أوف الدول المشبعة أو ذروة البيع في السوق. يتم تمهيد مؤشر ممسسة تطبيع مرة واحدة من قبل طريقة الأسلوب إما يتم إنشاء مذبذب - الرسم البياني مؤشر وخط الإشارة، ومستويات ذروة الشراء وذروة البيع في السوق تضاف مذبذب يسمح لنا أن نميز والدول ذروة الشراء ذروة البيع في السوق، ونقاط الإحترام ونهاية الاتجاه. ويصف المقال المجموعات التالية من المؤشرات. للعرض كل مجموعة من المؤشرات التالية. مؤشر مؤشر أملس. مؤشر مؤشر تجانس تطبيع. مذبذب، استنادا إلى مؤشر مؤشر ممهدة تطبيع. تحليل مفصل لنهج ويليام بلاو الصورة في الجانب من التحليل الفني للرسم البياني للسعر. وصفا مفصلا للخوارزمية ورمز لكل مؤشر على المؤشرات القائمة على الزخم المجموعات. كما يستخدم طريقة التجانس ويليام بلاو المتوسط ​​المتحرك المنقول أضعافا مضاعفة يتم حساب المتوسط ​​المتحرك الأسي عن طريق إضافة إلى t هو القيمة السابقة للمتوسط ​​المتحرك، نسبة معينة من السعر الحالي. عند استخدام إما، أحدث الأسعار لديها أكبر وزنا. حساب إيما. إيما k، n - تمدد أضعافا مضاعفة المتوسط ​​المتحرك لل n ل لحظة الفترة k. price k - السعر في لحظة الفترة k. وصف أربعة أنواع من المتوسطات المتحركة وطرق استخدامها في التحليل الفني انظر أيضا إما يمكن العثور عليها في ميتاترادر ​​5 تحليلات مساعدة المؤشرات الفنية الاتجاه مؤشرات متحرك المتوسط. مكتبة الوظائف. يوجد مكتب وظائف لحساب المتوسطات المتحركة في نحن نشعر بالقلق مع إكسبوننتيالمونبوفر، الذي يملأ المخزن المؤقت مجموعة الإخراج مع قيم إما من سعر مجموعة الإدخال ومع ذلك، فإن تنفيذ إكسبوننتيالمونبوفر قدم في عيب أنه لا يعمل مع الفترة ن 1. انظر في شفرة المصدر. ومع ذلك، ويليام بلاو في كتابه يستخدم فترة التمهيد ن 1 كما غياب س f تمهيد. لذلك، خضعت الدالة إكسوننتيالمونبوفر بضعة تغييرات. ونحصل على إكسبوننتيونماونبوفيروب رمز هذه الدالة موجود في الملف file. The أيضا وظائف الدالة برايسنام التالية بإرجاع نوع السعر دالة كالكولاتيبريسبوفر يحسب صفيف السعر من هذا النوع السعر. نوع السعر المطبق والإطار الزمني للرسم البياني للسعر ويليام بلاو يعتبر أسعار إغلاق الإطار الزمني اليومي المؤشرات التي تم تطويرها في هذه المقالة تسمح لك باختيار نوع السعر انظر الثوابت السعرية الإطار الزمني للرسم البياني للسعر يعتمد على الإطار الزمني للمؤشر انظر الأطر الزمنية للرسم البياني. 1 مؤشر القوة الحقيقية. - مؤشر معدل ف فترة زخم زخم Q - فترة الزخم. - نقاط القوة الحقيقية مؤشر تطبيع ممهدة ف فترة الزخم. - مذبذب إرغوديك على أساس مؤشر القوة الحقيقية. وصف المؤشر الفني المدمج الزخم واستخدامه في التحليل الفني يمكن العثور عليها في قسم المساعدة ميتاتريدر 5 التحليلات المؤشرات الفنية مؤشرات التذبذب الزخم انظر أيضا إومومنتوم على النقيض من الزخم القياسية إيمومنتوم الزخم من قبل ويليام بلاو يحسب الزخم كما تغير السعر المطلق. ومن أمثلة MQL5-تنفيذ مؤشر القوة الحقيقية تسي من قبل ويليام بلاو ويرد في المادة MQL5 إنشاء مؤشر الخاصة بك 1 1 1 التحليل الفني باستخدام مؤشر الزخم الغرض من التحليل الفني هو الرسم البياني للسعر للأداة المالية كل عنصر من عناصر الرسم البياني هو شريط الأسعار شريط السعر لديه الخصائص التالية وقت الافتتاح سعر الافتتاح الحد الأقصى للسعر الحد الأدنى سعر إغلاق أحجام التداول السعر وغيرها يتم تشكيل شريط الأسعار ويعكس سلوك الأسعار خلال فترة زمنية محددة مخطط زمني زمني محدد. مهمة التقنية تحليل إيكال من الرسم البياني للسعر هو تحديد الاتجاه الحالي للحركة السعر، تكشف عن قمم الأسعار وقيعان والتنبؤ اتجاه تغير الأسعار في الفترة القادمة من الزمن تعقيد هذا، هو أن السعر، في حين تتحرك داخل حدود ميلها الأساسي يجعل التقلبات متعددة الاتجاهات تخلق ما يسمى بالضوضاء السعرية. ما اقترحه وليام بلاو الفارق الأول الذي يحسب الزخم ويليام بلاو الزخم كنسبة إلى تغلق السعر إغلاق كل يوم من الزمن وخلق مؤشر الزخم من وجهة النظر الرياضية وظيفة الزخم هو المشتقة الأولى من price. Fig 1 1 مؤشر الزخم ف فترة الزخم. الزخم يعرض يوم واحد تقلبات أسعار الفترة يظهر حجم السرعة واتجاه تغيرات الأسعار خلال هذه الفترة، لكنه لا يعكس الاتجاه العام لحركة السعر، ولا يحدد الاتجاه عكس نقاط. الفرق الثاني هو سموت هينغ المتوسط ​​المتحرك للزخم المجموع التراكمي لتقلبات الأسعار اليومية يكاد يستنسخ تماما كل من، الاختلافات الرئيسية والمحلية لأسعار منحنى الشكل 1 2 أ في النوافذ الفرعية الأول والثاني تقديم تمهيد الزخم تتحرك المتوسطات مع فترات 20 و 300، على التوالي. وكلما ارتفعت فترة المتوسط ​​المتحرك، كلما كان الزخم الميسر أكثر دقة، يستنسخ تقلبات منحنى السعر من وجهة نظر رياضية فإن وظيفة تمهيد الزخم هي الدالة المتكاملة للزخم، أو الدالة المستعادة من السعر. فيغ 1 2 مؤشر الزخم ناعم Q - الفترة مومنتوم. فيغ 1 2 ب مؤشر مومنتوم سموثيد Q - الفترة الزخم. في الشكل 1 2 أ، في الإطار الرئيسي، إما-أملس مع فترات من 5، 20، يتم عرض 100 مؤشر زيادة طفيفة في فترة المتوسط ​​المتحرك تؤدي إلى تأخر والمتوسط ​​المتحرك يصبح عمليا غير قادر على إعادة إنتاج تقلبات منحنى السعر. الفرق الثالث هو t هو إعادة التشكيل أول تمهيد للزخم يحدد الاتجاه الرئيسي لحركة السعر، فضلا عن نقاط الانعكاس، ولكن لا يلغي الضوضاء للقضاء على ضجيج السعر هناك حاجة إلى إعادة تجانس مع فترة صغيرة من المتوسط ​​المتحرك. الشكل 1 2 ب، في النافذة الفرعية I يعرض المتوسط ​​المتحرك مؤشر الزخم السلس مع الفترة 20، و سوبويندوز الثاني والثالث تقدم فترات الزخم مزدوج وثلاثي النعومة من المتوسط ​​المتحرك من 5، 3 والتجاعيد المتكررة يلغي السعر والضوضاء، لكنه يضيف تحولا طفيفا في منحنى تأخر. الفرق الرابع الفرق في إشارة من الاتجاهات المتغيرة قد تمهيد الزخم مع فترة المتوسط ​​الصغيرة يؤدي إلى تباعد الزخم ممهدة مع اتجاه منحنى السعر. في الشكل 1 2 a، لوحظ التباين في النافذة الفرعية I، وفي الشكل 1 2 ب - في سوبويندوز الأول والثاني والثالث يتغير اتجاه تغيرات الأسعار من اتجاه التغيير في الزخم الميسر هذه الاختلافات غالبا ما يشير إلى تغيير الاتجاه من الناحية الرياضية، فإن الاختلاف هو وظيفة من فترة التمهيد. يمكن تحسين موثوقية تفسير هذه الاختلافات كإشارة إلى الاتجاهات المتغيرة إذا نظرنا إلى الاختلاف فقط في مناطق ذروة الشراء أو ذروة البيع انظر 1 2 1.1 1 2 تعريف الزخم. الزخم هو التغير النسبي للأسعار. علامة الزخم تظهر اتجاه تغير السعر إيجابي الزخم - ارتفع السعر خلال هذه الفترة، سلبيا - فقد انخفض السعر الفترة حجم الزخم - هو السرعة النسبية لتغير سعر المشتقة الأولى من price. Fig 1 3 تعريف الزخم. فورمولا من الزخم. بريس - سعر إغلاق الفترة الحالية. الرجوع 1 - سعر الإغلاق من الفترة السابقة. ويليام بلاو يدرس الزخم والفرق في سعر إغلاق الفترة الحالية وسعر إغلاق الفترة السابقة ويليام بلاو، في حسابه كما في انغل الزخم فترة، يستخدم أسعار فترتين الحالية والفترات السابقة. نحن نقدم في صيغة لحساب الزخم مؤشر الفترة، س - هو عدد من الفترات الزمنية المشاركة في حساب بي ويليام بلاو س 2.Formula من q-بيريود مومنتوم. ق - عدد الحانات المستخدمة في حساب الزخم. البراز - سعر إغلاق الفترة الحالية. السعر q-1 - سعر إقفال الفترات 1-قبل. في الصيغة الناتجة، لدينا فترة اثنين الزخم يتوافق مع فترة واحدة الزخم النسبي من وليام Blau. Formula من سلاسة Q - فترة مومنتوم. بريس - سعر الإغلاق - قاعدة سعر السعر chart. q - عدد من الحانات، وتستخدم في حساب سعر Momentum. mtm، q السعر-السعر q-1-q-بيريود مومنتوم. يما أتم السعر، q، r - التجانس الأول - إما r، المطبق على فترة q مومنتوم. إما إما r، s - التجانس الثاني - إما s ، تطبق على نتيجة التجانس 1. إما إما إما r، s، ش - التجانس الثالث - إما ش، تطبق على نتيجة التمهيد الثاني. 1 3 السعر مم، q، r، s، u - مؤشر زخم مؤشر مواصفة. اسم الزخم q - فترة الزخم سلاسة Q - فترة الزخم التي كتبها ويليام Blau. Input المعلمات. ق - الفترة التي يتم حساب الزخم الافتراضي q 2.r - piod من 1-ست إما، تطبق على الزخم الافتراضي r 20.s - الفترة من إما إما، تطبق على نتيجة التمهيد 1 افتراضيا s 5.u - الفترة من إما 3، تطبق على نتيجة التجانس 2 افتراضيا، ش 3.AppliedPrice - نوع السعر الافتراضي أبليدبريس PRICECLOSE. Additionally. Displayed في نافذة منفصلة. التبديلات من تقديم الرسم البياني التآمر - اللون، سمك، خط على غرار الألوان tab. Limitations. r 0، s 0، u 0 إذا r، s أو ش يساوي 1، لا يتم استخدام إما التجانس على سبيل المثال، إذا قمت بتعيين سعر متم، 2،20،5،1، ونحن الحصول على زخم مزدوج على نحو سلس، ولكن إذا قمت بتعيين سعر متم، 2،1،1،1، نحصل على زخم نونسموثد. الحد الأدنى لحجم مجموعة الأسعار ر -1 روبية U-3 1.1 2 صحيح سترنغت هس Index.1 2 1 التحليل الفني باستخدام مؤشر ترو سترينغث. تابعت انظر البداية في القسم 1 1 1. التطبيع الخامس تجلب من خلال تطبيع قيم الزخم الممزق إلى رسم مقياس واحد للفاصل الزمني -1، 1، يسمح لنا لتحديد الدول ذروة الشراء أو ذروة البيع في السوق تكرار الضرب من قيم زخم سلاسة تطبيع عامل 100 تحويل السلسلة العددية في رسم الخرائط نسبة مئوية إلى الفاصل الزمني -100، 100.Fig 1 4 تطبيع زخم مومنتوم. ويمكن اعتبار التناقض كإشارة للاتجاهات المتغيرة موثوقا به إذا كان الزخم المسطح المعتاد في حالة ذروة الشراء أو ذروة البيع. 2 2 تعريف مؤشر القوة الحقيقية. مؤشر القوة الحقيقية مؤشر القوة الحقيقية، تسي - هو مؤشر الزخم المطور تطبيع الفترة q الزخم جلب قيم الزخم ممهدة إلى رسم خريطة واحدة إلى الفاصل الزمني -1، يتم توفير 1 مع تطبيع كل v وذلك بسبب الزخم ممسحة مجموع التراكمي للتجانس تقلبات أسعار الفترة ق من قيمة الزخم ممهدة، التي اتخذت في القيمة المطلقة. الضرب من قبل معامل 100 التغييرات الفاصلة من العرض إلى -100، 100 في المئة تطبيع يسمح لل تفسير قيمة تسي كمستوى ذروة شراء إيجابية أو ذروة البيع في السوق السلبية. صيغة مؤشر القوة الحقيقية. السعر - سعر الإغلاق - قاعدة السعر للسعر chart. q - فترة سعر مومنتوم. tm، q السعر - بريس q-1 - q - فترة الزخم. - السعر المطلق لل q - الفترة مومنتوم. Mtm السعر، q، r، s، u - ثلاث مرات تمهيد q - الفترة مومنتوم. إيما r - أول تمهيد - إما من الفترة r، تطبق على 1 q-بيريود الزخم 2 القيمة المطلقة لفترة q مومنتوم. ما إما r، s - التجانس الثاني - إما s، تطبق على نتيجة التجانس 1. إما إما إما r، s، u - التجانس الثالث - إما ش، تطبيق على النتيجة من 2 التجانس. 2 3 سعر تسي، س، ص، ق، ش - صحيح مؤشر قوة المواصفات. الاسم مؤشر القوة الحقيقية تطبيعها س فترة Q - النسبية الزخم التي كتبها ويليام Blau. Input param. q - الفترة التي يتم فيها حساب الزخم الافتراضي q 2.r - piod أوف إما-1 ست، المطبقة على الزخم الافتراضي r 20.s - فترة المتوسط ​​إما 2، المطبقة على نتيجة التجانس 1 افتراضيا ق 5.u - فترة إما 3، تطبق على نتيجة التجانس 2 افتراضيا، ش 3.AppliedPrice - نوع السعر الافتراضي أبليدبريس PRICECLOSE. Additionally. Displayed في سي باريت window. change أسلوب تقديم الرسم البياني التآمر - اللون، سمك، خط نمط علامة التبويب الألوان. اختياري اثنين من المستويات الافتراضي هو -25 و 25 - إضافة إزالة مستوى تغيير القيمة، وصف مستوى، وتغيير نمط تقديم المستويات مستويات التبويب. تبديل أقل افتراضيا -100 والجزء العلوي افتراضيا 100 حدود من مقياس نافذة مؤشر واحد علامة التبويب مقياس. Limitations. r 0، s 0، u 0 إذا كانت r أو s أو u تساوي 1، ثم في فترة إما المقابلة، لن يتم تنفيذ تجانس. الحد الأدنى لحجم أسعار صفيف q-1 رس u-3 1.1 3 إرغوديك مذبذب.1 3 1 التحليل الفني باستخدام إرغوديك المذبذب. الاستمرار انظر بداية في سيكس 1 1 1، 1 2 1.Sixth مناطق سوق ذروة الشراء وذروة البيع وحدة الفاصل الزمني - 1، 1 أو النسبة المئوية الفاصلة -100 100، والتي تحدث التغييرات في قيم زخم سلاسة تطبيع، ويسمح لك لتحديد المناطق ذروة الشراء أو البيع في السوق. الطبقة من فهارس التحليل الفني، والتي تميز حالة ذروة الشراء أو سوق ذروة البيع، ويسمى مذبذب لكل مذبذب، ومستويات أر (ه) تحدد عند الاقتراب من استلام إشارات سوق ذروة شراء أو ذروة البيع مذبذب غير مؤثر في الأسواق المتداولة حيث أن السوق يمكن أن تكون في حالة ذروة شراء ذروة شراء لفترة طويلة بشكل تعسفي. السابع خط الإشارة للحصول على إشارة حول نهاية الاتجاه واتجاه انعكاس حركة السعر، ويستخدم خط إشارة يتم استلام إشارة لشراء عندما الخط الرئيسي يعبر خط إشارة من أسفل إلى أعلى وتلقى إشارة للبيع عندما يعبر الخط الرئيسي في خط إشارة من أعلى إلى أسفل في حالة وجود خط رئيسي - هذا هو مؤشر القوة الحقيقية إرغوديك، ثم إعادة تمهيد من إرغوديك يشكل خط إشارة إجراء إعادة تجانس يساوي العملية الأخيرة من إرغوديك التنعيم. Eighth اتجاه حركة السعر اتجاه حركة السعر صعودا الاتجاه التصاعدي، عندما الخط الرئيسي إرغوديك يمر فوق خط إشارة اتجاه حركة السعر هو الاتجاه الهبوطي النزولي، عندما الرئيسي لي ن إرغوديك يمر تحت خط الإشارة. فيغ 1 5 إرغوديك مذبذب.1 3 2 تعريف المذبذب إرغوديك. إرغوديك - إرغوديك - صحيح مؤشر القوة مؤشر تسي، q، r، s، u. The سيغناللين - خط إشارة - إما أول، يطبق على ergodic. ul - فترة إما لخط الإشارة - وفقا لويليام بلاو، يجب أن تكون قيمة أول مساوية للفترة الأخيرة الهامة 1 من إرغوديك إما على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم تجانس مزدوج إرغوديك السعر، q، r، s، u إرغوديك السعر، 2،20،5،1، ثم بواسطة ويليام بلاو أول s 5.1 3 3 إرغوديك السعر، q، r، s، u، أول - إرغوديك مذبذب مواصفات. نيم إرغوديك مذبذب استنادا إلى مؤشر القوة الحقيقية من قبل ويليام Blau. Input param. graphic مؤامرة 0 - إرغوديك القوة الحقيقية index. q - الفترة التي يتم حساب الزخم الافتراضي q 2.r - period من 1-ست إما، المطبقة على الزخم الافتراضي r 20.s - الفترة من إما إما، تطبق على نتيجة التجانس 1 افتراضيا s 5.u - الفترة من إما إما، تطبق على نتيجة التجانس 2 افتراضيا، u 3.graphic مؤامرة 1 - خط إشارة. ول - فترة خط إشارة إما، يتم تطبيقها على إرغوديك افتراضيا أول 3.AppliedPrice - نوع السعر الافتراضي أبليدبريس PRICECLOSE. Additionally. Displayed في نافذة منفصلة. تقديم العرض نمط من كل المؤامرات الرسم - اللون، سمك، خط نمط الألوان tab. two مستويات افتراضيا -25 و 25 - إضافة إزالة مستوى، تغيير القيمة، وصف مستوى، تغيير نمط تقديم مستويات مستويات التبويب. تغيير أقل افتراضيا -100 والجزء العلوي افتراضيا 100 باوندز من مقياس نافذة مؤشر واحد علامة التبويب مقياس. Limitations. r 0، s 0، u 0 إذا كانت r أو s أو u تساوي 1، تمهيد إما هو not used. ul 0 If ul 1, then the Signal Line and Ergodic lines are the same. the minimum size of the prices array q-1 rsu ul-4 1.1 4 The Code detailed description.1 4 1 - indicator Mtm price, q,r, s,u - momentum. The code of the indicator Mtm price, q,r, s,u. Let s consider the code in detail.1 4 1 1 Indicator settings Mtm price, q,r, s,u. What to read about the settings of the indicator in the MQL5 Reference. Copyright Description of the indicator. Settings only through the property preprocessor directive The opyright parameters copyright and link , version the parameter version and a description of the mql5-program parameter description are displayed in the Properties of the indicator window the Properties tab, box Additional. Include file. Preprocessor replaces the Include line with the contents of the file Angle brackets indicate that the file will be taken from the terminal data folder For more information see Including files. On the contents of the file see the introduction. Indicator settings in general. The custom Indicator - is few graphic plots Graphic plot of the indicator can be displayed either in the main window of the price chart or in a separate window Each graphic plot has a certain drawing method, color, style, and thickness. The data for the rendering of the graphic plot is taken from the indicator buffers each graphic plot corresponds from one to five indicators buffers We use an indicator array as an indicator buffer. To set up the indicator, it is necessary to see Fig 1 6.Specify the window for displaying the indicators. Specify the number of graphic plots. Specify the number of indicator buffers. Declaration of the indicator arrays. Set up a link indicator array - indicator buffer - graphic plot. Describe the properties of each graphic plot. Specify the display precision of the indicator values. Specify for each graphical construction, the number of initial bars without the rendering of the graphic plot. Set up the horizontal levels, and describe the properties of each horizontal level not present. Set the scale restrictions for the separate indicator window not present. Specify the short name of the indicator. Fig 1 6 Momentum Indicator Mtm price, q,r, s,u. Indicator settings are performed. The difference in the methods of setting up the indicator is that the settings through the property directive are available before the indicator is attached to the price chart, while the settings through special functions are available after the indicator is attached to the price chart The configuration of the settings is performed from the Properties window of the indicator. The settings a window for displaying the indicator 1.The configuration is mandatory and is only possible through the property preprocessor directive There are two options of indicator display. In the main window of the price chart - indicatorchartwindow. In a separate window - indicatorseparatewindow. Settings The number of buffers 3 and graphic plots 2.The configuration is mandatory and is possible only through the property preprocessor directive The number of indicator buffers parameter indicatorbuffers and the number of graphic plots parameter indicatorplots is not limited. Settings Indicator Arrays 4.Indicator arrays are declared at global level as one-dimensional dynamic arrays of type double. Settings Setting up the link 5 between the indicator arrays, indicator buffers, and graphic plots. The code is written in the function OnInit of the event handler Init. The link of the indicator buffer with the corresponding one-dimensional array is set up with the function SetIndexBuffer. The indicator buffer is a one-dimensional dynamic array of double type, the size of which is controlled by the client terminal, so that it always corresponded to the number of bars on which the indicator is calculated The indexation of indicator buffers starts from 0.An indicator buffer can store three types of data INDICATORDATA INDICATORCOLORINDEX INDICATORCALCULATIONS Each graphic plot, depending on the method of its display, can be corresponded to by one to five indicator buffers one to four indicator buffer values data type INDICATORDATA , and one color buffer data type INDICATORCOLORINDEX. Indicator buffers with the INDICATORCALCULATIONS data of type are designed for intermediate calculations After binding, the indicator arra y will have indexation just like in conventional arrays see below in Section 1 4 1 2.Settings Properties of graphic plots 6.For the configuration of each set of graphic plots, the following things are specified. Drawing Type see all 18 types in the ENUMDRAWTYPE enumeration. Line Style see the possible styles enumerated in ENUMLINESTYLE. There are two possible ways to configure.1 Through the property preprocessor directive implemented this way. The code is written in the OnInit function of the Init event handler Specification of the PlotIndexSet function. To refine the display of the selected type of graphic plot, we use the property IDs of graphic plot, listed in the ENUMPLOTPROPERTY enumeration. The indexing of graphic plots starts from 0 Regarding the preferableness of configuring through a property directive see above in the Indicator Preferences section Some properties of graphic plots the color, style, line width are available for change from the Properties window the Colors tab of the indicator. Settings The precision of the display of the indicator values 7.The code is written in the OnInit function of the Init event handler The specification of the function of indicator settings configuration IndicatorSet. Identifiers of indicator properties are listed in the ENUMCUSTOMINDPROPERTY enumeration. The precision of the display of the indicator values is given only by the IndicatorSetInteger function, the ID of the indicator properties INDICATORDIGITS ENUMCUSTOMINDPROPERTYINTEGER enumeration. In an example where the values of the indicator buffers, which are intended to render, under display next to the short name of the indicator, in a pop-up message, when the mouse pointer is placed over the indicator line - will be rounded up to Digits - number of digits after the decimal point in the price of the instrument, to which the indicator is attached. Settings Number of initial bars without rendering 8.The data for rendering the q-period Momentum of William Blau is formed in fou r steps. Step 1 On the basis of the data from the PriceBuffer prices array, the Momentum the period q is calculated The values of the q-period Momentum are placed into the MtmBuffer array Since the indexation of the prices array starts from 0, the significant data in the prices array also start at index 0, then the significant data in the MtmBuffer array start with the index q-1.Step 2 Significant data in the MtmBuffer array is smoothed smoothing period r The values of the smoothed q-period Momentum are placed in the EMAMtmBuffer array Since the indexation of the MtmBuffer array starts from 0, the significant data in the MtmBuffer array starts with the index q-1 , then the significant data in the EMAMtmBuffer array start with the index q-1 r-1.The 3rd and 4th steps Similar considerations are given for determining from which bar starts the meaningful data in the DEMAMtmBuffer array smoothing period s and in the MainBuffer array smoothing period u See Fig 1 7.Fig 1 7 The meaningful data o f the Mtm price, q,r, s,u indicator. On a global level the variables are declared. The values of the variables - is the index of the bar, from which begins the meaningful data, in the corresponding to the variable indicator array Variable values are calculated in the function OnInit event handler Init and will be used in the OnCalculate function of the Calculate event handler. The number of initial bars without the showing at the graphic plot is specified using the PlotIndexSetInteger function, the identifier of the indicator property PLOTDRAWBEGIN enumerations ENUMPLOTPROPERTYINTEGER. Configuration The short name of the indicator 11.The code is written in the OnInit function of the Init event handler The short name of the indicator is specified only by using the IndicatorSetString function, identifier of the indicator properties INDICATORSHORTNAME ENUMCUSTOMINDPROPERTYSTRING enumeration The PriceName function returns the name of the price type depending on the value of AppliedPrice input pa rameter The code of the PriceName function is located in the file see Introduction. Input parameters. For more information see input variables Input parameters are available for change from the Properties window the Inputs tab of the indicator.1 4 1 2 The calculation of the indicator Mtm price, q,r, s,u. Calculation The algorithm. The algorithm for calculating the indicator Mtm price, q,r, s,u. Check whether there is enough data to calculate the indicator. The calculation of the prices array according to the specified price type - formation of the PriceBuffer array. The determination of the index bar, from with which to begin continue the calculation of the q-period Momentum. The calculation of the q-period momentum - the filling of the MtmBuffer array. The first smoothing by the EMA method period r - the filling of the EMAMtmBuffer array. The second smoothing by the EMA method period s - the filling of the DEMAMtmBuffer array. The third smoothing by the EMA method period u - the filling of the MainB uffer array - the calculation of values for the rendering of the graphic plot 0.Calculation The function OnCalculate. The calculation of the indicator values is performed in the OnCalculate function of the Calculate event handler We use the second form of OnCalculate function call. The ratestotal argument is the number of bars of the price chart, which are rendered and are available to the indicator for processing The prevcalculated - is the number of bars of the price chart that have been processed by the indicator at the time of the start of the current OnCalculate function call. The OnCalculate function returns the number of bars of the price chart that have been processed by the indicator at the time of the end of the current call This function returns the ratestotal parameter and must be constructed in such a way, that on the very first call, all of the unprocessed bars of the price chart, would be processed. That is, if on the first call of the OnCalculate function, the parameter pre vcalculated is equal to 0, then the on the second call, the parameter prevcalculated is either equal to ratestotal or ratestotal 1 and starting from the second call, the OnCalculate function handles counts only the last bar For further clarification with an example, see here. Indicator buffers and Time , Open , High , Low , Close , TickVolume , Volume , and Spread arrays have a default direction of indexing from left to right, from the beginning to the end of the array, from the oldest to the latest data The index of the first element is equal to 0 The size of the indicator buffer is controlled by the client terminal, so that it always corresponded to the number of bars on which the indicator is calculated. Calculation Check whether there is enough data to calculate the indicator 1.The global variable ratestotalmin is the minimum size of the input timeseries of the indicator, calculated in the OnInit function of the Init event handler. Calculation The prices arrays PriceBuffer 2.To fill t he PriceBuffer prices array, the CalculatePriceBuffer function is used The code of the CalculatePriceBuffer function is located in the file see introduction Price type is specified in the input parameter AppliedPrice. Calculation The definition of the bar index, from with which to begin continue the calculation of the q-period Momentum 3.The pos local variable is the index of the bar, from which the indicator will be calculated on the current call of the OnCalculate function Let s combine the calculation of the pos variable with the stage of preparing the MtmBuffer array to the calculation the stage of zeroing the insignificant elements of the MtmBuffer array. Calculation q-period Momentum 4.The q-period Momentum is calculated as a difference between the current period PriceBuffer i , and the price q-1 of the previous periods PriceBuffer i - q-1.Calculation smoothing by the EMA method 5-7.The ExponentialMAOnBuffer function is decribed in the introduction On the example of the calculation of the r-period moving 1st EMA the ExponentialMAOnBuffer function fills the EMAMtmBuffer output array with the values of EMA r of the MtmBuffer input array with insignificant data up to the index begin1-1 inclusive, are filled with zero values.1 4 2 - indicator TSI price, q,r, s,u - the true strength index. The code of the indicator TSI price, q,r, s,u is built on the bases of changes and additions to the code. Let us consider in detail only the modifications and additions to the code.1 4 2 1 The configurations of the indicator TSI price, q,r s, u alterations and additions to the code. Indicator settings in general. The configurations of the indicator TSI price, q,r, s,u differ from the configurations of the indicator Mtm price, q,r, s,u see Fig 1 8.Specify the window for displaying the indicators no chang e. Specify the number of graphical structures no change. Specify the number of indicator buffers the number of buffers has increased. Declaration of the indicator arrays added to the arrays. Assign th e arrays buffer plots the indicator array - indicator buffer - graphic plot restructuring. Describe the properties of each graphic plot label has been changed. Specify the accuracy of the display of the indicator values changed accuracy. Specify, for each graphic plot, the number of initial bars without showing on the graphic plot no change. Set the horizontal levels and describe the properties of each horizontal level new. Set limits for the scale of the separate indicator window new. Specify the short indicator name name changed. Fig 1 8 True Strength Index TSI price, q,r, s,u indicator. Configurations changes. In the code the following minor modifications are made.1 The short description of the mql5-program is changed.2 in configuration 6 The number of graphic plots has not increased, the drawing method DRAWLINE - line , the line color Blue , the line style STYLESOLID - solid line , and the line width 1 remained unchanged, but the label for the graphic plot 0 has changed.3 in configuration 7 T he accuracy of the display of the indicator values is changed.4 in configuration 11 the short name of the indicator is changed. Configurations horizontal levels 9.To configure the horizontal levels, the following must be specified for each level. The value on the vertical axis. The description of the level optional Horizontal layers have a single style of rendering. Color for the display of the line. Line style see the possible styles enumerated in ENUMLINESTYLE. The thickness of the line. There are two possible ways to configure.1 Using the property preprocessor directive Implemented this way.2 Using the group of the IndicatorSet functions. The code is written in the OnInit function of the Init event handler Indexation of the horizontal levels starts from 0 To refine the display of the horizontal level, the identifiers of the properties of the INDICATORLEVEL index are used, which are listed in the ENUMCUSTOMINDPROPERTY enumeration. The description of each level is set only using the IndicatorS etString function, the identifier of the indicator property INDICATORLEVELTEXT ENUMCUSTOMINDPROPERTYSTRING enumeration The description of the level is placed directly above the level, on the left. You can add remove horizontal levels, change the values, the description of each level, and the style of level rendering from the Properties window the Levels tab of the indicator. Configurations Limits of the scale of the separate indicator window 10.There are two possible ways to configure.1 Using the property preprocessor directive Implemented this way.2 Using the IndicatorSetDouble function, the identifiers of the properties of the indicators INDICATORMINIMUM and INDICATORMAXIMUM ENUMCUSTOMINDPROPERTYDOUBLE enumeration. The code is written in the OnInit function of the Init event handler The lower and upper bounds of the scale of a separate indicator window are available for change from the Properties window the Scale tab of the indicator. Configurations changes The indicator buffers 3-5.The changes in the configuration indicator array - indicator buffer - graphic plot.1 in configuration 3 The number of buffers increased.2 in configuration 4 Added indicator arrays that are needed to calculate the absolute value of the q-period Momentum. the purpose of the MainBuffer array is changed.3 in configuration 5 The connection of indicator array - indicator buffer - graphic plot is changed.1 4 2 2 The calculation of the indicator TSI price, q,r, s,u alterations and additions to the code. Calculation The algorithm. The algorithm for calculating the TSI price, q,r, s,u indicator. Check whether there is enough data to calculate the indicator. The calculation of the prices array according to the specified price type - formation of the PriceBuffer array. The determination of the index bar, from with which to begin continue the calculation of the q-period Momentum. The calculation of the q-period Momentum, and its absolute value - the filling of MtmBuffer and AbsMtmBuffer arrays. The first smoothing by the EMA method period r - the filling of EMAMtmBuffer and EMAAbsMtmBuffer arrays. The second smoothing by the EMA method period s - the filling of DEMAMtmBuffer and DEMAAbsMtmBuffer arrays. The third method smoothing by the EMA method period u - the filling of TEMAMtmBuffer and TEMAAbsMtmBuffer arrays. The determination of the index bar, from with which to begin continue the calculation of the true strength index. The calculation of the the true strength index - the filling of the MainBuffer array - the calculation of values for graphic plot 0.The essence of the changes in the algorithm briefly. a see paragraph 4-7 parallel to the calculation of the q-period momentum group of arrays MtmtBuffer the calculation of the absolute value of the q-period Momentum AbsMtmBuffer group of arrays is performed. b see Section 8-9 calculation of TSI is added. Calculation the q-period Momentum its absolute value 3-7.Calculation The True Strength Index 8-9.1 4 3 - Ergodic price, q,r, s,u, ul - Ergodic Oscilla tor. The code of the Ergodic price, q,r, s,u, ul indicator is based on changes of the code of. Let us consider in detail only the modifications and additions to the code.1 4 3 1 Configurations of the indicator Ergodic price, q,r, s,u, ul alterations and additions to the code. Indicator settings in general. The configurations of the indicator Ergodic price, q,r, s,u, ul differ from the configurations of the indicator TSI price, q,r, s,u See Fig 1 9.Specify the window for displaying the indicators no change. Specify the number of graphic plots a graphic plot is added. Specify the number of indicator buffers the number of buffers has increased. Declaration of the indicator arrays added to the array. Set up a relation the indicator array - indicator buffer - graphic plot restructuring. Describe the properties of each graphic plot properties altered, a graphic plot is added. Specify the display precision of the indicator values no change. Specify for each graphical structure the number of initial bars without the showing at the graphic plot added a graphic plot. Set the horizontal levels, and describe the properties of each horizontal level no change. Set the limit of the separate scale of the indicator window no change. Specify the short indicator name name changed. Fig 1 9 Ergodic price, q,r, s,u, ul indicator. Configurations changes. The code has been changed in the following ways.1 The short description of the mql5-program is changed.2 An input parameter has been added.3 in configuration 11 change is made to the short name of the indicator. Configurations changes Graphic plots 2, 6.1 in configuration 2 Added one more graphic plot Signal Line.2 in configuration 6 a Changed the properties of the first graphic plot 0 Ergodic. Previously, as a way to display the line, we used the identifier DRAWLINE , now we use a histogram from the zero line DRAWHISTOGRAM of the ENUMDRAWTYPE enumeration. Changed the color for displaying the lines and the lines width. b Added a graphic plot 1 Signal Signal Line. Configurati ons changes The indicator buffers 3-5.The changes in the configuration indicator array - indicator buffer - graphical structure.1 in configuration 3 The number of buffers increased.2 in configuration 4 Added an indicator array, which is required to calculate and render the signal line values.3 in configuration 5 The relation indicator array - indicator buffer - graphical structure is changed. Settings Number of initial bars without rendering 8.The number of initial bars without the rendering of the graphic plot 0 Ergodic has not changed The method of calculation is set forth in Section 1 4 1 1.The methods of calculating the number of initial bars without the rendering of the graphic plot 1 Signal is the same The SignalBuffer array is the result of the smoothing of the significant data of the array MainBuffer the smoothing period ul. Since the indexation of the MainBuffer array starts from 0 and the significant data in the MainBuffer array start with the index q-1 r-1 s-1 u-1 , the signif icant data in the SignalBuffer array start with the index q-1 r-1 s-1 u-1 ul-1.The global variable begin5 is declared. Calculation complete, additionally see section 1 4 1 1.1 4 3 2 The calculation of the Ergodic price, q,r, s,u, ul indicator alterations and additions to the code. Calculation The algorithm. The algorithm for calculating the indicator Ergodic price, q,r, s,ul. Check whether there is enough data to calculate the indicator. The calculation of the prices array according to the specified price type - filling of the PriceBuffer array. The determination of the index bar, from with which to begin continue the calculation of the q-period Momentum. The calculation of the q-period momentum, and its absolute value - the filling of MtmBuffer and AbsMtmBuffer arrays. The first smoothing by the EMA method period r - the filling of EMAMtmBuffer and EMAAbsMtmBuffer arrays. The second smoothing by the EMA method period s - the filling of DEMAMtmBuffer and DEMAAbsMtmBuffer arrays. The third method smoo thing by the EMA method period u - the filling of TEMAMtmBuffer and TEMAAbsMtmBuffer arrays. The determination of the index bar, from with which to begin continue the calculation of the True Strength Index. The calculation of the Ergodic True Strength Index - the filling of the MainBuffer array - the calculation of values for rendering the graphic plot 0.The calculation of the signal line - the smoothing of the Ergodic by the EMA method period ul - the filling of the SignalBuffer array - the calculation of values for the rendering of the graphic plot 1.The essence of the changes in the algorithm briefly a see Section 1 the requirement for the minimum size of the indicator input timeseries has changed b see paragraph 10 the calculation of the Signal Line has changed. Calculation change Check whether there is enough data to calculate the indicator 1.There are no changes In the algorithm. The values of the global variable ratestotalmin has cahnged the minimum size of the input timeseries of t he indicator calculated in the OnInit function at the Initialization event. Calculation signal line 10.2 Stochastic Momentum. The considered indicators see the attachment are divided into two groups. I Indicators, based on the Stochastic. - Stochastic q-period Stochastic smoothed q-period Stochastic. - Stochastic Index normalized smoothed q-period Stochastic. - Stochastic TS-oscillator based on the index of the Stochastic. II Indicators, based on the Stochastic Momentum. - Stochastic Momentum q-period Stochastic Momentum smoothed q-period Stochastic Momentum. - Stochastic Momentum Index normalized smoothed q-period Momentum. - Stochastic SM-Oscillator based on the Stochastic Momentum Index.2 1 Indicators based on the Stochastic. The User s Guide to the MetaTrader client terminal , in the section Analysis Technical Indicators Oscillators Stochastic Oscillator provides a description of the built-in client terminal MetaTrader 5 of the technical indicators of the Stochastic Oscillator and the ways of its use in technical analysis see also iStochastic.2 1 1 George Lane s Stochastic Oscillator. Stochastic stochastic oscilliator Stochastic, Stochastic Oscillator - is an indicator, which shows the price, in relation to the price fluctuation for the previous q periods The author and popularizer of the indicator is George Lane. Fast Stochastic sometimes called K. Slow Stochastic Signal Line , sometimes called D. The formula of Stochastic by George Lane. K - Fast Stochastic. D - Slow Stochastic Signal Line. price - price closing of the current period. q - the number of time periods of the prices chart used in calculation of the Stochastic. HH q - the maximum value for the previous q periods of the highest prices for the period q. LL q - the minimum value for the previous q periods of the lowest price for the period q. SMA K, ul - the simple moving average of order ul, applied to the fast stochastic K. According to the interpretation of George Lane the basic idea is that during the trend of a price increase upward trend , the price tends to stop, close to the previous maximums With the trend of price decrease downward trend , the price tends to stop, close to the previous minimums.2 1 2 William Blau s Stochastic Oscillator. Fig 2 1 William Blau s indicators, based on the Stochastic.2 1 2 1 Stochastic. Stochastic - is the distance from the price closing of the current period to the lowest point of the range of price fluctuations, for the previous q periods The value of the q-period stochastic shows by how much the price is shifted, relative to the lowest point of the q-period range of price fluctuations The values of the q-period Stochastic are positive or equal to zero. Fig 2 2 Definition of the Stochastic. The formula of the q-period Stochastic. price - price closing of the current period. q - the number of time periods of the prices graph, involved in the calculation of the stochastic. LL q - the minimum value, for the previous q periods, of the lowest price for the period q. The formula of the smoothed q-period Stochastic. price - price of closing - the price base of the price chart. q - the number bars, used in the calculation of the Stochastic. stoch price, q price-LL q - q-period Stochastic. EMA stoch price, q,r - first smoothing - EMA of period r, applied to the q-period stochastic. EMA EMA r, s - the second smoothing - EMA of period s, applied to the result of the 1st smoothing. EMA EMA EMA r , s , u - the third smoothing - EMA of period u, applied t o the result of the 2nd smoothing. TStoch price, q,r, s,u - Stochastic Specification. Name Stochastic Indicator q-period Stochastic smoothed q-period Stochastic , according to William Blau. Input parameters. q - period, for which the stochastic is calculated by default q 5.r - period of the 1st EMA, applied to the Stochastic by default r 20.s - period of the 2nd EMA, applied to the result of the 1st smoothing by default s 5.u - period of the 3rd EMA, applied to the result of the 2nd smoothing by default, u 3.AppliedPrice - price type default AppliedPrice PRICECLOSE. Additionally. displayed in a separate window. changes of the rendering of the graphical plotting - the color, thickness, line style the Colors tab. Limitations. r 0, s 0, u 0 If r, s, or u are equal to 1, the EMA smoothing is not used. the minimum size of the prices array q-1 r s u-3 1.2 1 2 2 The Stochastic Index. The Stochastic Index indicator is the normalized smoothed q-period Stochastic. The values of the smoothed q-period Stochastic are mapped to a percentage format the interval 0, 100 Each value of the smoothed q-period Stochastic is normalized by the value of the q-period price range The normalization allows to interpret the value of the smoothed normalized q-period Stochastic as the degree of the overbought oversold states of the market. The formula of the Stochastic Index. price - price of closing - the price base of the price chart. q - the number bars, used in the calculation of the Stochastic. LL q - the minimum value of the lowest price for the period q. HH q - the maximum value of the highest price for the period q. stoch q price-LL q - q-period Stochastic. TStoch price, q,r, s,u - three times smoothed q-period Stochastic. HH q - LL q - q-period Price Range. EMA r - the first smoothing - the EMA r , applied to. to the q-period Stochastic. to the q-period Price Range. EMA EMA r, s - the second smoothing - the EMA s , applied to the result of the 1st smoothing. EMA EMA EMA r , s , u - the third smoothing - EMA u , applied to the result of the 2nd smoothing. TStochI price, q,r, s,u - Stochastic Index Specification. Name Stochastic Index normalized smoothed q-period Stochastic , according to William Blau. Input parameters. q - period, for which the stochastic is calculated by default q 5.r - period of the 1st EMA, applied to the Stochastic by default r 20.s - period of the 2nd EMA, applied to the result of the 1st smoothing by default s 5.u - period of the 3rd EMA, applied to the result of the 2nd smoothing by default, u 3.AppliedPrice - price type default AppliedPrice PRICECLOSE. Additionally. displayed in a separate window. change the rendering style of the graphic plot - the color, thickness, line style the Colors tab. optional Two-levels by default 40 and 60 - add remove a level change the value and description of the level, change the style of the rendering of the levels the Levels tab. change the lower by default 0 , and the upper by default 100 limits of the scale of the separate indicator window the Scale tab. Limitations. r 0, s 0, u 0 If r, s, or u are equal to 1, then in the corresponding EMA period, smoothing will not be performed. the minimum size of the prices array q-1 r s u-3 1.2 1 2 3 Stochastic Oscillator. The definition of the Stochastic Oscillator. TSStochastic - Fast Stochastic, k - Stochastic Index TStochI price, q,r, s,u. SignalLine - Slow Stochastic Signal Line , d - EMA of period ul, applied to the Fast Stochastic k. ul - period EMA signal line - according to William Blau, the ul value must be equal to the period of the last significant 1 EMA fast stochastic. TSStochastic price, q,r, s,u, ul - Stochastic Oscillator Specification. Name Stochastic Oscillator based on the Stochastic Index , accor ding to William Blau. Input parameters. graphic plot 0 - Fast Stochastic stochastic index , k. q - period, for which the Stochastic is calculated by default q 5.r - period of the 1st EMA, applied to Stochastic by default r 20.s - period of the 2nd EMA, applied to the result of the 1st smoothing by default s 5.u - period of the 3rd EMA, applied to the result of the 2nd smoothing by default, u 3.graphic plot 1 - Slow Stochastic Signal Line , d. ul - period EMA Signal Line, applied to the Fast Stochastic by default ul 3.AppliedPrice - price type default AppliedPrice PRICECLOSE. Additionally. displayed in a separate window. change the rendering style of each graphical plotting - the color, thickness, line style the Colors tab. two levels by default 40 and 60 - add remove a level change the value and description of the level change the style of the rendering of the levels the Levels tab. change the lower by default 0 , and the upper by default 100 limits of the scale of the separate indicator window the Scale tab. Limitations. r 0, s 0, u 0 If r, s, or u are equal to 1, the EMA smoothing is not used. ul 0 If ul 1, then the Slow Stochastic Signal line and the Fast Stochastic lines are the same. the minimum size of the prices array q-1 r s u ul-4 1.2 1 2 4 Continuity. William Blau s Stochastic Oscillator includes the Stochastic Oscillator by George Lane In order for the TSStochastic William Blau to correspond to the standard Stochastic Oscillator George Lane , implemented in MetaTrader 5, the following must be specified. Fig 2 3 William Blau Stochastic Oscillator contains George Lane s Stochastic Oscillator.2 1 2 5 The code of the Stochastic Oscillator. On the example of the indicator TSStochastic price, q,r, s,u, ul.1 The relation between the indicator arrays, indicator buffers, and graphic plots.2 The calculation algorithm for the q-period Stochastic and the q-period Price Range.2 2 Indicators, based on the Stochastic Momentum. Fig 2 4 William Blau s indicators, based on the Stochastic Momen tum.2 2 1 Stochastic Momentum. The Stochastic Momentum Stochastic Momentum, SM - is the distance from the price of the current period to the middle of the price range over the previous q periods The value of the q-period Stochastic Momentum shows the position of price in the price range. The sign of the q-period stochastic momentum shows the price position, relative to the middle of the q-period price range a positive Stochastic Momentum - the price is above the midpoint, a negative - the price is below the midpoint. Fig 2 5 The definition of the Stochastic Momentum. The formula of the q-period Stochastic Momentum. price - price closing of the current period. q - the number of bars, used in calculation of the Stochastic Momentum. LL q - the minimum value of the lowest price for the period q. HH q - the maximum value of the highest prices for the period q.1 2 LL q HH q - the middle of the q-period price range. The formula of the smoothed q-period Stochastic Momentum. price - price of closing - th e price base of the price chart. q - the number of bars, used in the calculation of the Stochastic momentum. sm price, q price-1 2 LL q HH q - the q-period Stochastic Momentum. EMA sm price, q,r - the first smoothing - the EMA r , applied to the q-period Stochastic Momentum. EMA EMA r, s - the second smoothing - the EMA s , applied to the result of the 1st smoothing. EMA EMA EMA sm q, r,s, u - the third smoothing - the EMA u , applied to the result of the 2nd smoothing.2 2 1 2 SM price, q,r, s,u - Stochastic Momentum Specification. Name Stochastic Momentum Indicator q-period stochastic momentum, smoothed q-period stochastic momentum , according to William Blau. Input parameters. q - the period by which the stochastic momentum is calculated by default q 5.r - period of the 1-st EMA, applied to the Stochastic Momentum by default r 20.s - period of the 2nd EMA, applied to the result of the 1st smoothing by default s 5.u - period of the 3rd EMA, applied to the result of the 2nd smoothing by default, u 3.AppliedPrice - price type default AppliedPrice PRICECLOSE. Additionally. displayed in a separate window. changes of the rendering of the graphical plotting - the color, thickness, line style the Colors tab. Limitations. r 0, s 0, u 0 If r, s, or u are equal to 1, the EMA smoothing is not used. the minimum size of the prices array q-1 r s u-3 1.2 2 2 The Stochastic Momentum Index. The Stochastic Momentum Index SMI - is an indicator of a normalized stochastic rate normalized smoothed q-period stochastic momentum The values of the q-period smoothed Stochastic Momentum is given in the percentage format interval of display -100, 100.Each value of the smoothed q-period Stochastic Mmomentum is normalized by the value of half of the q-period range of price fluctuations Normalization allows for the interpretation of the value of SMI as a degree of an overbought level positive value or oversold level negative of the market. The formula of the Stochastic Momentum Index. price - price of closing - the price base of the price chart. LL q - the minimum value of the lowest price for the period q. HH q - the maximum value of the highest prices for the period q. sm price, q price-1 2 LL q HH q - the q-period Stochastic Momentum. SM price, q,r, s,u - three times smoothed q-period Stochastic Momentum. HH q - LL q - q-period price range.1 2 LL q HH q - the middle of the q-period price range.1 2 HH q - LL q - half of the q-period of the price range. EMA r - the first smoothing - EMA r , applied to 1 the q-period Stochastic Momentum 2 half of the q-period Price Range. EMA EMA r, s - the second smoothing - EMA s , applied to the result of the 1st smoothing. EMA EMA EMA r , s , u - the third smoothing - EMA u , applied to the result of the 2nd smoothing.2 2 2 2 SMI price, q,r, s,u - Stochastic Momentum Index Specification. Name Stochastic Momentum Index normalized smoothed q-period Stochastic Momentum according to William Blau. Input parameters. q - the period by which the Stochastic Momentum is calculated by d efault q 5.r - period of 1-st EMA, applied to Stochastic Momentum by default r 20.s - period of the 2nd EMA, applied to the results of the 1st smoothing by default s 5.u - period of the 3rd EMA, applied to the results of the 2nd smoothing by default, u 3.AppliedPrice - price type default AppliedPrice PRICECLOSE. Additionally. displayed in a separate window. change the rendering style of the graphical plotting - the color, thickness, line style the Colors tab. optional Two-levels by default -40 and 40 - add remove a level change the value and description of the level, change the style of the rendering of levels the Levels tab. change the lower by default -100 and the upper by default 100 limits of the scale of the single indicator window the Scale tab. Limitations. r 0, s 0, u 0 If r, s, or u are equal to 1, then in the corresponding EMA period, smoothing will not be performed. the minimum size of the prices array q-1 r s u-3 1.2 2 3 The Stochastic Oscillator. The definition of the Stochastic Oscillator. SMStochastic - Stochastic Momentum Index SMI price, q,r, s,u. SignalLine - Signal Line - EMA of period, ul, applied to the Stochastic Momentum Index. ul - period EMA signal line - according to William Blau, the ul value must be equal to the period of the last significant 1 EMA index of the stochastic rate.2 2 3 1 SMStochastic price, q,r, s,u, ul - Stochastic Oscillator Specification. The name Stochastic Oscillator based on the Stochastic Momentum , accord ing to William Blau. Input parameters. graphic plot 0 - the Stochastic Momentum Index. q - the period by which the stochastic momentum is calculated by default q 5.r - period of the 1st EMA, applied to the Stochastic Momentum by default r 20.s - period of the 2nd EMA, applied to result of the 1st smoothing by default s 5.u - period of the 3rd EMA, applied to result of the 2nd smoothing by default, u 3.graphic plot 1 - the signal line. ul - period EMA signal line, with regards to the index of the stochastic rate by default ul 3.AppliedPrice - price type default AppliedPrice PRICECLOSE. Additionally. displayed in a separate window. change the rendering style of each graphical plotting - the color, thickness, line style the Colors tab. two levels by default -40 and 40 - add remove a level change the value and description of the level, change the rendering style of levels the Levels tab. change the lower by default -100 and the upper by default 100 limits of the scale of the single indicator window the Scale tab. Limitations. r 0, s 0, u 0 If r, s, or u are equal to 1, then in the corresponding EMA period, smoothing will not be performed. ul 0 If ul 1, then the signal line coincides with the index of the stochastic rate. the minimum size of the prices array q-1 r s u ul-4 1.2 2 4 The code of the Stochastic Oscillator. The SMStochastic price, q, r, s, u, ul.1 The relation between the indicator arrays, indicator buffers, and graphic plots.2 The algorithm of calculation of the q-period Stochastic Momentum and half of the q-period price range.3 The indicator of deviation from the trend. The considered indicators see the attachment are divided into two groups. I Indicators, based on a deviation from the market trend. - An indicator of an Average Deviation from the trend mean deviation, moving average deviation. - Ergodic MDI oscillator based on the mean deviation. II Indicators, based on the Moving Averages Convergence Divergence. - Moving Averages Convergence Divergence MACD smoothed MACD. - Ergodic MACD-Oscillator based on the MACD indicator.3 1 Indicators, based on the deviation from the market trends. Fig 3 1 William Blau s indicators are based on a deviation from the market trends.3 1 1 The Mean Deviation Indicator. The mean deviation from the trend is the distance between the price and the EMA exponentially smoothed moving average of period r, applied to the price. The trend of market development the EMA r , applied to the price is used to determine the upward trend exponential increase , or downtrend exponential decrease of prices. The moving average smooths out the price curve, but a slight increase of the moving average period leads to a lag, which is clearly visible at the points of price reversal see additionally 1 1 1, Fig 1 2 The value of the average deviation from the trend shows the distance to the EMA r , applied to the price. The sign of the average deviation from the trend shows the position of the price, relative to the EMA r applied to the price a positive deviation from the trend - the price is higher than the exponent, negative - the price is lower than the exponent. The formula for the mean deviation from the trend. price - price of the current period. EMA price, r - the market trend - EMA of the r period, applied to the price. See in the User s Guide to the client terminal MetaTrader , in the section Anatyics Technical Indicators Trend Indicators. A similar index is used by Alexander Elder in his Bears Power and Bulls Power indicators See in the User s Guide to the MetaTrader client terminal in the section Analysis Technical Indicators Oscillators. The indicator of the mean deviation from the trend Mean Deviation Index, MDI - is a smoothed average deviation from the market trend. The formula of the indicator of the mean deviation from the trend. price - price of closing - the price base of the price chart. EMA price, r - the market trend - the first smoothing of the EMA r , applied to the price. md price, r price-EMA price, r - the mean deviation from the trend - the deviation of the price from the EMA r , applied to the price. EMA md price, r , s - the second smoothing - the EMA s , applied to the mean deviation from the trend. EMA EMA md price, r,s, u - the third smoothing - the EMA u , applied to the result of the second smoothing.3 1 1 3 MDI price, r,s, u - Mean Deviation Index Specification. Name The indicator of the mean deviation from the market mean deviation a smoothed mean deviation , according to William Blau. Input parameters. r - period of the 1st EMA, applied to the price by default r 20.s - period of the 2nd EMA, applied to mean deviation by default, s 5.u - period of the 3rd EMA, applied to result of the 2nd smoothing by default, u 3.AppliedPrice - price type default AppliedPrice PRICECLOSE. Additionally. displayed in a separate window. changes of the rendering of the graphical plotting - the color, thickness, line style the Colors tab. Limitations. s 0, u 0 If s or u are equal to 1, the EMA smoothing is not used. the minim um size of the prices array r s u-3 1.3 1 2 Ergodic MDI-oscillator. Definition of the Ergodic MDI-oscillator. ErgodicMDI - Ergodic - Mean Deviation Index MDI price, r,s, u.The SignalLine - a Signal line - EMA of period ul, applied to the Ergodic. ul - an EMA period of a Signal line - according to William Blau, the ul value must be equal to the period of the last significant 1 of the EMA ergodic.3 1 2 2 ErgodicMDI price, r,s, u,ul - Ergodic MDI-oscillator Specification. Name The Ergodic MDI-oscillator based on the Mean Deviation Index , according to William Blau. Input parameters. graphic plot 0 - Ergodic the indicator of the mean deviation from the trend. r - period of the 1st EMA, applied to the price by default r 20.s - period of the 2nd EMA, applied to the result of the 1st smoothing by default, s 5.u - period of the 3rd EMA, applied to the result of the 2nd smoothing by default, u 3.graphic plot 1 - Signal Line. ul - period EMA signal line, applied to the Ergodic by default ul 3.AppliedPrice - price type default AppliedPrice PRICECLOSE. Additionally. displayed in a separate window. change the style of the rendering of each graphical structure - the color, width, line style the Colors tab. Limitations. s 0, u 0 If s or u are equal to 1, the EMA smoothing is not used. ul 0 If ul 1, then the Signal line and the Ergodic lines are the same. the minimum size of the prices array r s u ul-4 1.3 1 3 The code of the Ergodic oscillator. As example, let s consider the ErgodicMDI price, r,s, u,ul indicator.1 The relation between the indicator arrays, indicator buffers, and graphic plots.2 The algorithm for calculating the mean deviation.3 2 Indicators, based on the Moving Average Convergence Divergence. Fig 3 2 Indicators by William Blau are based on the Moving Averages Convergence Divergence.3 2 1 The indicator of Moving Averages Convergence Divergence. The Moving Average Convergence Divergence Moving Average Convergence Divergence, MACD - is the difference between two exponentially smoothed moving averages the fast EMA s the slow EMA r , applied to the price. The sign MACD shows the position of the Fast EMA s , relative to the slow EMA r a positive MACD - EMA s is above the EMA r , a negative MACD - EMA s is below EMA r Change of the MACD by the absolute value an increase MACD indicates the discrepancy between the moving averages, a decrease MACD indicates a convergence of the moving averages. The formula of the Moving Average Convergence Divergence. price - price closing of the current period. EMA price, r - Slow EMA r , applied to the price. EMA price, s - Fast EMA s , applied to the price. The MACD indicator show the relationship between the fast and the slow exponential averages smoothed convergence divergence of the moving averages. The formula of the MACD indicator. price - price of closing - the price of the price chart. EMA price, r - the first smoothing - the slow exponential of the EMA r , applied to the price. EMA price, s - the second smoothing - the fast EMA s , s, applied to th e price. macd r, s EMA price, s - EMA price, r - the MACD. EMA macd r, s,u - the third smoothing - the EMA u , applied to the MACD a fast EMA price, s and a slow EMA price, r.3 2 1 1 MACD price, r,s, u - the Moving Average Convergence Divergence indicator Specification. Name The MACD indicator MACDsmoothed MACD , according to William Blau. Input parameters. r - period of the 1st EMA slow , applied to the price by default r 20.s - period of the 2nd EMA fast , applied to the price by default s 5.u - period of the 3rd EMA, applied to the moving averages convergence divergence by default u 3.AppliedPrice - price type default AppliedPrice PRICECLOSE. Additionally. displayed in a separate window. changes of the rendering of the graphical plotting - the color, thickness, line style the Colors tab. Limitations. s r limit by the requirements of the theory, is not checked on the program level. u 0 If u 1, smoothing is not performed. the minimum size of the prices array max r, s u-2 1.3 2 2 Ergodic MACD-oscillator. Th e definition of the Ergodic MACD-oscillator. ErgodicMACD - Ergodic - is an indicator of moving averages convergence divergence MACD price, r,s, u.The SignalLine - a Signal Line - an EMA ul , applied to the ergodic. ul - an EMA period of a signal line - according to William Blau, the ul value must be equal to the period of the last significant 1 of the EMA ergodic. The User s Guide to the MetaTrader client terminal , in the Analytics Technical Indicators Oscillators MACD section, describes the technical indicator Convergence Divergence of the moving averages MACD built-in in the MetaTrader 5 client terminal, and how to use it in technical analysis see also iMACD. In contrast to the standard MACD, William Blau uses the exponentially smoothed moving average in the standard MACD the simple moving average is used.3 2 2 1 ErgodicMACD price, r,s, u,ul - Ergodic MACD-oscillator Specification. Name Ergodic MACD-oscillator based on the moving averages convergence divergence indicator , according to Willia m Blau. Input parameters. graphic plot 0 - Ergodic the moving averages convergence divergence. r - period of the 1st EMA slow , applied to the price by default r 20.s - period of the 2nd EMA fast applied to the price by default s 5.u - period of the 3rd EMA, applied to the moving averages convergence divergence by default u 3.graphic plot 1 - the Signal Line. ul - period EMA signal line, is applied to the ergodic by default ul 3.AppliedPrice - price type default AppliedPrice PRICECLOSE. Additionally. displayed in a separate window. change the style of the rendering of each graphical structure - the color, width, line style the Colors tab. Limitations. s r limit by the requirements of the theory, is not checked on the program level. u 0 If u 1, smoothing is not performed. ul 0 If ul 1, then the signal line coincides with the ergodic. the minimum size of the prices array max r, s u ul-3 1.3 2 3 The code of the Ergodic MACD-Oscillator. As example, let s consider the ErgodicMACD price, r,s, u,ul indicator .1 The link between the indicator arrays, indicator buffers, and graphic plots.2 The algorithm of moving averages convergence divergence. In calculating the Ergodic MDI-oscillator and the MACD-Oscillator, according to William Blau, the normalization is not used for reference see pp 1 2 1, 1 3 1 Therefore, the Ergodic MDI-Oscillator and the MACD-Oscillator cannot be used to interpret the degree of the overbought or the oversold market. For example, the recommendations for using the MACD indicator signals from the User s Guide to the MetaTrader client terminal of the Analytics Technical Indicators Oscillators MACD section. The MACD is also useful as an overbought oversold indicator When the shorter moving average pulls away dramatically from the longer moving average i e the MACD rises , it is likely that the security price is overextending and will soon return to more realistic levels. in this case, from the aspect of technical analysis.4 Candlestick Momentum. The considered indicators see t he attachment are divided into two groups. - is the Candlestick Momentum indicator momentum of the q-period candlestick smoothed q-period Candlestick Momentum. The Indexes normalized smoothed q-period Candlestick Momentum. - the Candlestick Momentum Index normalization by the absolute value of the q-period Candlestick Momentum. - the Candlestick Index the normalized by the length q-period Candlestick. The ergodic oscillator of the candlestick. - the Ergodic CMI-Oscillator based on the Candlestick Momentum Index. - the Ergodic CSI-Oscillator based on the Candlestick Index. Fig 4 1 Indicators by William Blau, based on the Candlestick Momentum normalized by the absolute value of the q-period Candlestick Momentum. Fig 4 2 Indicators by William Blau, based on the Candlestick Momentum normalized by the length of the q-period Candlestick.4 1 The Candlestick Momentum.4 1 1 The definition of the Candlestick Momentum. The Momentum see p 1 1 - is the difference between the current price usually, today s closing price and the previous price usually yesterday s closing price The momentum can reflect the price change at any time period of the price graph. The Candlestick Momentum according to William Blau - is the difference between the closing price and the opening price, within the same period within one candlestick The sign of the Candlestick Momentum shows the direction of the price change a positive Candlestick Momentum - the price has increased over the period, a negative - the price has decreased over th e period. The formula of the Candlestick Momentum. close - the closing price of the current period of the candlestick. open - the opening price of the current period of the candlestick. From the standpoint of universality, let s extend the definition of the candlestick momentum. The Candlestick Momentum can reflect the price change for any time period of the price chart. The price base the closing price, opening price can be arbitrary. Fig 4 3 The definition of the q-period Candlestick. The formula of the q-period Candlestick Momentum. q - is the number of bars of the price chart, used in calculation of the Candlestick Momentum. price1 - price closing at the end of period q. price2 q-1 - price opening at the beginning of period q. The formula of the smoothed q-period Candlestick Momentum. q - the number of bars of the price chart, used in calculation the q-period of Candlestick Momentum. price1 - price closing at the end of period q. price2 - price opening at the beginning of period q. cmtm price1,pri ce2,q price1-price2 q-1 - q-period Candlestick Momentum. EMA cmtm price1, price2, q , r - the first smoothing - EMA r , applied to the q-period Candlestick Momentum. EMA EMA r, s - the second smoothing - EMA s , applied to the result of the 1st smoothing. EMA EMA EMA r , s , u - the third smoothing - EMA u , applied to the result of the 2nd smoothing.4 1 2 CMtm price1,price2,q, r,s, u - Candlestick Momentum indicator Specification. Name The Candlestick Momentum indicator smoothed q-period Candlestick Momentum , according to William Blau. Input parameters. q - the period of Candlestick Momentum by default q 1.r - period of the 1st EMA, applied to the q-period Candlestick Momentum by default r 20.s - period of the 2nd EMA, applied to the result of the 1st smoothing by default s 5.u - period of the 3rd EMA, applied to the result of the 2nd smoothing by default, u 3.AppliedPrice1 - price type closing by default AppliedPrice PRICECLOSE. AppliedPrice2 - price type opening by default AppliedPrice PRIC EOPEN. Additionally. displayed in a separate window. changes of the rendering of the graphical plotting - the color, thickness, line style the Colors tab. Limitations. r 0, s 0, u 0 If r, s, or u are equal to 1, the EMA smoothing is not used. the minimum size of the prices array q-1 r s u-3 1.4 2 Normalized Candlestick Momentum.4 2 1 Candlestick Momentum Index. The Candlestick Momentum Index CMI - is the normalized q-period Candlestick Momentum. The values of the smoothed momentum of the q-period Candlestick are given as a percentage mapping interval -100, 100 Each value of the smoothed momentum of the q-period Candlestick is normalized by the value of the smoothed q-period Candlestick Momentum, taken in the absolute value Normalization allows the CMI value to be interpreted as a degree of an overbought positive value or oversold negative value market level. The formula for the Candlestick Momentum Index. q - the number of time periods of the price graph, involved in calculating the momentum of the q-period of the candlestick. price1 - price closing at the end of period q. price2 - price opening at the beginning of period q. cmtm price1,pric2,q price1-pric2 q-1 , - q-period Candlestick Momentum. cmtm price1,pric2,q - absolute value of the q-period Candlestick Momentum. CMtm price, q,r, s,u - three times smoothed q-period Candlestick Momentum. EMA r - first smoothing - the EMA r , applied to 1 the q-period Candlestick Momentum 2 the absolute value of the q-period Candlestick Momentum. EMA EMA r, s - the second smoothing - the EMA s , applied to the result of the 1st smoothing. EMA EMA EMA r , s , u - the third smoothing - the EMA u , applied to the result of the 2nds smoothing.4 2 1 1 CMI price1,price2,q, r,s, u - Candlestick Momentum Index Specification. Name q-period Candlestick Momentum Index normalized smoothed q-period Candlestick Momentum normalization by the absolute value of the q-period Candlestick Momentum , according to William Blau. Input parameters. q - the period of the Candlestick Momentum by default q 1.r - period of the 1st EMA, applied to q-period Candlestick Momentum by default r 20.s - period of the 2nd EMA, applied to the result of the 1st smoothing by default s 5.u - period of the 3rd EMA, applied to the result of the 2nd smoothing by default, u 3.AppliedPrice1 - price type closing by default AppliedPrice PRICECLOSE. AppliedPrice2 - price type opening by default AppliedPrice PRICEOPEN. Additionally. displayed in a separate window. change the rendering style of the graphical plotting - the color, thickness, line style the Colors tab. optional two-levels default is -25 and 25 - add remove a level change the value, the level description, change the rendering style of the levels the Levels tab. change the lower by default -100 and the upper by default 100 limits of the scale of the single indicator window the Scale tab. Limitations. r 0, s 0, u 0 If r, s, or u are equal to 1, then in the corresponding EMA period, smoothing will not be performed. the minimum size of the prices array q-1 r s u-3 1.4 2 2 The Candlestick Index. The Candlestick index CSI - is an indicator of the normalized q-period Candlestick Momentum normalized smoothed q-period Candlestick Momentum The values of the smoothed q-period Candlestick Momentum are given as a percentage of the scale mapping interval -100, 100.Each value of the smoothed q-period Candlestick Momentum is normalized by the value of the q-period price range or by the length of the q-period candlestick Normalization allows to interpret the value of CSI as a degree of an overbought positi ve value or oversold negative value market level. The formula of the Candlestick Index. q - the number of bars of the price chart, used in calculation of the q-period Candlestick Momentum. price1 - price closing at the end of period q. price2 - price opening at the beginning of period q. cmtm price1,pric2,q price1-price2 q-1 - q-period Candlestick Momentum. LL q - the minimum value of the lowest price for the period q. HH q - the maximum value of the highest price for period q. HH q - LL q - q-period price range the length of the q-period candlestick. CMtm price1,pric2,q, r,s, u - three times smoothed q-period Candlestick Momentum. EMA r - the first smoothing - the EMA r , applied to 1 the q-period Candlestick Momentum, 2 the q-period Price Range or the length of the q - period candlestick. EMA EMA r, s - the second smoothing - the EMA s , applied to the result of the 1st smoothing. EMA EMA EMA r , s , u - the third smoothing - the EMA u , applied to the result of the 2nd smoothing.4 2 2 1 CSI price1, price2,q, r,s, u - Candlestick Index Specification. Name q-period Candlestick Index normalized smoothed q-period Candlestick Momentum normalization by the length of the q-period candlestick , according to William Blau. Input parameters. q - the period for which the q-period Candlestick Momentum is calculated by default q 1.r - period of the 1st EMA, applied to the q-period candlestick Momentum by default r 20.s - period of the 2nd EMA, applied to the result of the 1st smoothing by default s 5.u - period of the 3rd EMA, applied to the result of the 2nd smoothing by default, u 3.AppliedPrice1 - price type closing by default AppliedPrice PRICECLOSE. AppliedPrice2 - price type opening by default AppliedPrice PRICEOPEN. Additionally. displayed in a separate window. change the rendering style of the graphical plotting - the color, thickness, line style the Colors tab. optional two-levels default is -25 and 25 - add remove a level change the value, the level description, change the rendering style of the levels the Levels tab. change the lower by default -100 and the upper by default 100 limits of the scale of the single indicator window the Scale tab. Limitations. r 0, s 0, u 0 If r, s, or u are equal to 1, the EMA smoothing is not used. the minimum size of the prices array q-1 r s u-3 1.4 3 The Ergodic Oscillators of the candlestick.4 3 1 The Ergodic CMI-oscillator. The definition of the Ergodic CMI-oscillator. ErgodicCMI - Ergodic - Candlestick Momentum Index CMI price1,price2,q, r,s, u.The SignalLine - a Signal Line - EMA ul , applied to the Ergodic. ul - an EMA period of a signal line - according to William Blau, the ul value must be equal to the period of the last significant 1 of the EMA ergodic. ErgodicCMI price1,pric2,q, r,s, u,ul - ergodic CMI-oscillator Specification. Name Ergodic CMI-Oscillator based on the Candlestick Momentum Index , according to Wil liam Blau. Input parameters. graphic plot 0 - Ergodic Candlestick Momentum Index. q - the period of Candlestick Momentum by default q 1.r - period of the 1st EMA, applied to q-period Candlestick Momentum by default r 20.s - period of the 2nd EMA, applied to result of the 1st smoothing by default s 5.u - period of the 3rd EMA, applied to result of the 2nd smoothing by default, u 3.graphic plot 1 - the Signal Line. ul - period of Signal Line, applied to the Ergodic by default ul 3.AppliedPrice1 - price type closing by default AppliedPrice PRICECLOSE. AppliedPrice2 - price type opening by default AppliedPrice PRICEOPEN. Additionally. displayed in a separate window. change the rendering style of each graphical plotting - the color, thickness, line style the Colors tab. two levels by default -25 and 25 - add remove a level, change the value, level description, change the rendering style of levels the Levels tab. change the lower by default -100 and the upper by default 100 limits of the scale of the single indicator window the Scale tab. Limitations. r 0, s 0, u 0 If r, s, or u are equal to 1, then in the corresponding EMA period, smoothing will not be performed. ul 0 If ul 1, then the signal line coincides with the ergodic. the minimum size of the prices array q-1 r s u ul-4 1.The code of the Ergodic CMI-oscillator. As example, let s consider the ErgodicCMI price1,price2,r, s,u, ul indicator.1 The relation between the indicator arrays, indicator buffers, and graphic plots.2 Algorithm of calculating cmtm and cmtm.4 3 2 The Ergodic CSI-oscillator. The Ergodic CSI-oscillator is defined as follows. ErgodicCSI - Ergodic - Candlestick index CSI price1,price2,q, r,s, u.The SignalLine - a Signal Line - the EMA u l, applied to the Ergodic. ul - an EMA period of a Signal Line - according to William Blau, the ul value must be equal to the period of the last significant 1 of the EMA ergodic.4 3 2 1 ErgodicCSI price1,pric2,q, r,s, u,ul - ergodic CSI-oscillator Specification. Name Ergodic CSI-Oscillator based on the Candlestick Index , according to William Blau. Input parameters. graphic plot 0 - Ergodic Candlestick Index. q - the period for which the q-period Candlestick Momentum is calculated by default q 1.r - period of the 1st EMA, applied to the q-period Candlestick Momentum by default r 20.s - period of the 2nd EMA, applied to the result of the 1st smoothing by default s 5.u - period of the 3rd EMA, applied to the result of the 2nd smoothing by default, u 3.graphic plot 1 - the Signal Line. ul - period EMA signal line, is applied to the Ergodic by default ul 3.AppliedPrice1 - price type closing by default AppliedPrice PRICECLOSE. AppliedPrice2 - price type opening by default AppliedPrice PRICEOPEN. Additionally. displayed in a separate window. change the rendering style of each graphical plotting - the color, thickness, line style the Colors tab. two levels by default -25 and 25 - add remove a level, change the value, level description, change the rendering style of levels the Levels tab. chan ge the lower by default -100 and the upper by default 100 boundaries of the scale of the single indicator window the Scale tab. Limitations. r 0, s 0, u 0 If r, s, or u are equal to 1, then in the corresponding EMA period, smoothing will not be performed. ul 0 If ul 1, then the signal line coincides with the ergodic. the minimum size of the prices array q-1 r s u ul-4 1.4 3 2 2 The code of the Ergodic CSI-oscillator. On the example of the indicator ErgodicCSI price1, price2,r, s,u, ul.1 The relation between the indicator arrays, indicator buffers, and graphic plots.2 The algorithm of calculation for the cmtm and the q-period price range.5 Directional Trend. The considered indicators see attachment. - is an indicator of the Virtual Close q-period Composite High-Low Momentum the smoothed q-period Composite High-Low Momentum. - the Directional Trend Index normalized smoothed q-period Composite High-Low Momentum. - the Ergodic DTI-oscillator based on the Directional Trend Index. Fig 5 1 Directional Trend Index Indicators.5 1 The Composite High-Low Momentum.5 1 1 Defining the momentum of the up-trend and down-trend. One of the definitions of the trend If the values of the maximum prices increase, then there is an upward trend If the values of the minimum prices are decreasing, then there is a downward trend. A group of Momentum indicators, discussed in Section 1, can be used tp calculate the momentum for the maximums of the prices. and for the minimum prices. The up-trend Momentum or the High Momentum Up HMU is the positive difference between the maximum price of the current period, and the maximum price at the beginning of the q-period price range The value of the q-period Momentum of the up-trend shows a relative velocity of the growth of the maximum price for the current period, compared to the maximum price at the beginning of the q-period range of price fluctuations. The formula of the q-period m omentum of the up-trend. q - is the number of time periods of the price graph, involved in the calculation of the up-trend momentum. High - the maximum price for the current period. High q 1 - maximum price q-1 periods ago. The down-trend momentum or the Low Momentum Down LMD - this is a positive difference between the minimum price of the current period, and the lowest price for the beginning of the q-period range of price fluctuations The value of the q-period momentum of the down-trend shows the relative velocity of the decrease of the minimum price of the current period, compared with the lowest price for the beginning of the q-period price range. The formula of the q-period down-trend Momentum. q - is the number of time periods of the price chart, used in the calculation of the down-trend momentum. Low - the minimum price for the current period. Low q-1 - the minimum price q-1 periods ago. A Composite High-Low Momentum High-Low Momentum, HLM - is the difference between the q-period Momentu m of the up-trend and the q-period Momentum of the down-trend The sign of the composite High-Low Momentum indicates the trend of price changes a positive HLM - a trend of price increase upward trend , and a negative - the trend of price decrease downward trend. q - the number of time periods of the price graph, involved in the calculation of the momentums of the up-trend and down-trend. HMU q - the momentum of the up-trend for the period q. LMD q - the momentum of the down-trend for the period q. The formula of the smoothed q-period Composite High-Low Momentum Virtual Close. q - the number of time periods of the price graph, involved in the calculation of the momentums of the up-trend and down-trend. HMU q - the momentum of the up-trend for the period q. LMD q - the momentum of the down-trend for the period q. HLM q HMU q - LMD q - the q-period Composite High-Low Momentum. EMA HLM q , r - the first smoothing - the EMA r , applied to the q-period Composite High-Low Momentum. EMA EMA r, s - the sec ond smoothing - the EMA s , applied to the result of the 1st smoothing. EMA EMA EMA r , s , u - the third smoothing - the EMA u , applied to the result of the 2ndsmoothing. The curve of the graph of the accumulated sum of complex momentums for the maximums and minimums is called a virtual close.5 1 2 HLM q, r,s, u - Virtual Close Indicator Specification. Name Indicator of the virtual Close q-period Composite High-Low Momentum a smoothed q-period Composite High-Low Momentum , according to William Blau. Input parameters. q - the period for which the HLM by default q 2 is calculated. r - period of the 1st EMA, applied to the HLM by default r 20.s - period of the 2nd EMA, applied to the result of the 1st smoothing by default s 5.u - period of the 3rd EMA, applied to the result of the 2nd smoothing by default, u 3.Additionally. displayed in a separate window. changes of the rendering of the graphical plotting - the color, thickness, line style the Colors tab. Limitations. r 0, s 0, u 0 If r, s, or u ar e equal to 1, then in the corresponding EMA period, smoothing will not be performed. the minimum size of the prices array q-1 r s u-3 1.5 2 Directional Trend Index.5 2 1 The definition of the Directional Trend Index. The Directional Trend Index Directional Trend Index, DTI - is an indicator of a normalized q-period Composite High-Low Momentum normalized smoothed HLM The values of the smoothed HLM are given as a percentage of the scale interval of display -100, 100.Each value of the smoothed HLM is normalized by the value of a smoothed HLM, taken as an absolute value Normalization allows the DTI value to be interpreted as a degree of an overbought positive value or oversold negative value market level. The formula of the Directional Trend Index. q - the number of time periods of the price graph, involved in the calculation of the momentums of the up-trend and down-trend. HLM q HMU q - LMD q - a complex q-period momentum for the maximums and minimums. HLM q - absolute value HLM q. HLM q, r,s, u - three times smoothed HLM q. EMA r - the first smoothing - the EMA r , applied to 1 to the HLM q 2 to the absolute value of the HLM q. EMA EMA r, s - the second smoothing - the EMA s , applied to the result of the 1st smoothing. EMA EMA EMA r , s , u - the third smoothing - the EMA u , applied to the result of the 2nd smoothing.5 2 2 DTI q, r,s, u - Directional Trend Index Specification. Name Directional Trend Index normalized smoothed q-period Composite High-Low Momentum , according to William Blau. Input parameters. q - the period for which the HLM by default q 2 is calculated. r - period of the 1st EMA, applied to the HLM by default r 20.s - period of the 2nd EMA, applied to the result of the 1st smoothing by default s 5.u - period of the 3rd EMA, applied to the result of the 2nd smoothing by default, u 3.Additionally. displayed in a separate window. change the rendering style of the graphical plotting - the color, thickness, line style the Colors tab. optional two-levels default is -25 and 25 - add remove a level change the value, the level description, change the rendering style of the levels the Levels tab. change the lower by default -100 and the upper by default 100 limits of the scale of the single indicator window the Scale tab. Limitations. r 0, s 0, u 0 If r, s, or u are equal to 1, then in the corresponding EMA period, smoothing will not be performed. the minimum size of the prices array q-1 r s u-3 1.5 3 The Ergodic DTI-oscillator.5 3 1 The definition of the Ergodic DTI-oscillator. ErgodicDTI - Ergodic - Directional Trend Index DTI q, r,s, u.The SignalLine - a Signal Line - an exponentially moving average of period ul, applied to the Ergodic. ul - an EMA period of a Signal Line - according to William Blau, the ul value must be equal to the period of the last significant 1 of the EMA ergodic.5 3 2 ErgodicDTI q, r,s, u,ul - Ergodic DTI-oscillator Specification. Name Ergodic DTI-Oscillator based on the Directional Trend Index by William Blau. Input parameters. graphic plot 0 - ergodic index of the directional trend. q - the period for which the HLM by default q 2 is calculated. r - period of the 1st EMA, with regards to the HLM by default r 20.s - period of the 2nd EMA, with respect to the results of the first smoothing by default s 5.u - period of the 3rd EMA, with respect to the result of the second smoothing by default, u 3.graphical construction 1 - the signal line. ul - period EMA signal line, is applied to the ergodic by default ul 3.Additionally. displayed in a separate window. change the rendering style of each graphical plotting - the color, thickness, line style the Colors tab. two levels by default -25 and 25 - add remove a level, change the value, level description, change the rendering style of levels the Levels tab. change the lower by default -100 and the upper by default 100 limits of the scale of the single indicator window the Scale tab. Limitations. r 0, s 0, u 0 If r, s, or u are equal to 1, the EMA smoothin g is not used. ul 0 If ul 1, then the signal line coincides with the ergodic. the minimum size of the prices array q-1 r s u ul-4 1.5 4 The code of the Ergodic DTI-oscillator. The ErgodicDTI q, r,s, u,ul indicator.1 The link between the indicator arrays, indicator buffers, and graphic plots.2 Algorithm of calculation of HLM and HML. The first part of the article William Blau s Indicators and Trading Systems on MQL5 Part 1 Indicators provides a description of the developed indicators and oscillators in MQL5, from the book Momentum, Direction, and Divergence by William Blau. The use of these indicators and oscillators when making trading decisions will be described in the second part of the article William Blau s Indicators and Trading Systems in MQL5 Part 2 Trading Systems. The contents of the attachment archive of this article.