بولينجر العصابات خوارزمية

أواجه مشكلة في إعادة اختبار استراتيجية بولينجر باند في R المنطق هو أنني أريد أن اتخاذ موقف قصير إذا كان إغلاق أكبر من الفرقة العليا ثم أغلق الموقف عندما يعبر المتوسط ​​وأود أيضا أن تأخذ موقف طويل إذا كان إغلاق هو أقل من الفرقة السفلى، وإغلاق الموقف عندما يعبر المتوسط ​​حتى الآن هذا هو ما لدي. bbands - بباندس الأسهم إغلاق، n 20، سد 2.sig1 - تخلف إفيلز الأسهم إغلاق بباندس، -1 ، 0.sig2 - لاغ إفيلز الأسهم إغلاق بباندس دن، 1،0.sig3 - لاغ إيفلز الأسهم إغلاق بباندس مافغ، 1، -1.sig - sig1 sig2.This هو حيث أنا عالقة، كيف يمكنني استخدام sig3 للحصول على النتائج المطلوبة. الفرقة البولنجر العصابات features. Trading العصابات، والتي هي خطوط تآمر في وحول هيكل الأسعار لتشكيل المغلف، هي العمل من الأسعار بالقرب من حواف المغلف الذي نحن مهتمون في أنها واحدة من المفاهيم الأقوى المتاحة للمستثمر القائم تقنيا، ولكنهم لا، كما يعتقد عادة، تعطي الشراء المطلق وبيع سيغ نالس على أساس سعر لمس العصابات ما يفعلونه هو الإجابة على السؤال المعمم عما إذا كانت الأسعار مرتفعة أو منخفضة على أساس نسبي المسلحة مع هذه المعلومات، يمكن للمستثمر ذكي اتخاذ قرارات البيع والبيع باستخدام مؤشرات لتأكيد حركة السعر. ولكن قبل نبدأ نحن بحاجة إلى تعريف ما نتعامل مع فرق التداول هي خطوط ترسم في وحول هيكل الأسعار لتشكيل المغلف وهو عمل الأسعار بالقرب من حواف المغلف الذي نحن مهتمون بشكل خاص في أقرب إشارة إلى العصابات التجارية لقد جئت عبر في الأدب الفني هو في الربح السحر من المعاملات الأسهم توقيت المؤلف جم هورست ق النهج تشارك في رسم المغلفات ممسحة حول السعر للمساعدة في تحديد دورة. يظهر الشكل 1 مثالا على هذه التقنية ملاحظة على وجه الخصوص استخدام من مظاريف مختلفة لدورات ذات أطوال مختلفة. التطور الرئيسي التالي في فكرة فرق التداول جاء في منتصف إلى أواخر السبعينات، تحويل متوسط ​​متحرك صعودا وهبوطا بعدد معين من النقاط أو نسبة مئوية ثابتة للحصول على مغلف حول السعر المكتسب شعبية، وهو النهج الذي لا يزال يستخدم من قبل العديد من الأمثلة الجيدة يظهر في الشكل 2، حيث تم بناء المغلف حول مؤشر داو جونز الصناعي مؤشر دجيا المتوسط ​​المتوسط ​​هو المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 21 يوما يتم تحويل النطاقات صعودا وهبوطا بمقدار 4. الإجراء لإنشاء مثل هذا المخطط هو مباشر أولا، حساب ورسم المعدل المطلوب ثم حساب النطاق العلوي من قبل ضرب المتوسط ​​بنسبة 1 زائد النسبة المئوية المختارة 1 0 04 1 04 بعد ذلك، احسب النطاق الأدنى بضرب المتوسط ​​بالفارق بين 1 والنسبة المئوية المختارة 0 0 0 0 96 وأخيرا، قم بتخطيط النطاقين بالنسبة إلى دجيا، اثنين من المتوسطات الأكثر شعبية هي المتوسطات 20 و 21 يوما والنسب المئوية الأكثر شعبية هي في نطاق 3 5 إلى 4 0. وجاء الابتكار الرئيسي القادم من مارك تشايكين من بومار للأوراق المالية الذين، في محاولة لإيجاد طريقة ما لديك وضع السوق عرض النطاق بدلا من نهج بديهية أو عشوائية الاختيار المستخدمة من قبل، واقترح أن يتم بناء نطاقات لاحتواء نسبة ثابتة من البيانات خلال العام الماضي الشكل 3 يصور هذا النهج قوية ولا تزال مفيدة جدا انه عالق مع متوسط ​​21 يوما واقترح أن النطاقات يجب أن تحتوي على 85 من البيانات وهكذا، يتم تحويل العصابات حتى 3 و أسفل من قبل 2 العصابات بومار كانت النتيجة عرض العصابات يختلف عن العصابات العليا والسفلى في الثور المستمر نقل، وعرض الفرقة العلوي سوف توسع وسوف ينخفض ​​عرض الفرقة عقد العكس يحمل حقيقة في سوق الدب ليس فقط لا تغيير عرض النطاق الكلي عبر الزمن، والتشريد حول متوسط ​​التغيرات كذلك. تسوق السوق ما يحدث هو دائما نهج أفضل من قول السوق ما يجب القيام به في أواخر 1970s، في حين أن مذكرات التداول والخيارات وفي أوائل 1980s، عندما بدأ تداول مؤشر المؤشر، ركزت على التقلبات كمتغير رئيسي إلى الخامس بعد ذلك، تحولت مرة أخرى إلى إنشاء النهج الخاص بي لتداول العصابات اختبرت أي عدد من تدابير التقلب قبل اختيار الانحراف المعياري كما الطريقة التي لتعيين عرض الفرقة أصبحت مهتمة بشكل خاص في الانحراف المعياري بسبب حساسيته للانحرافات القصوى كما ونتيجة لذلك، بولينجر باند سريعة للغاية للرد على التحركات الكبيرة في السوق. في الشكل 5، يتم رسم بولينجر باند اثنين من الانحرافات المعيارية فوق وتحت المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 20 يوما البيانات المستخدمة لحساب الانحراف المعياري هي نفس البيانات كما هو الحال بالنسبة للمتوسط ​​المتحرك البسيط في جوهره، فإنك تستخدم الانحرافات المعيارية المتحركة لرسم نطاقات حول المتوسط ​​المتحرك الإطار الزمني للحسابات هو بحيث يكون وصفيا للاتجاه المتوسط ​​الأجل. ملاحظة أن العديد من الانتكاسات تحدث بالقرب من العصابات وأن المتوسط ​​يوفر الدعم والمقاومة في كثير من الحالات. هناك قيمة كبيرة في النظر في مقاييس مختلفة من السعر السعر النموذجي، لو عالية ث إغلاق 3، هو واحد من هذه التدابير التي وجدت أن تكون مفيدة إغلاق مرجح، ارتفاع منخفض إغلاق وثيقة 4، هو آخر للحفاظ على وضوح، وسوف تقتصر مناقشتي من العصابات التجارية لاستخدام أسعار إغلاق لبناء العصابات تركيزي الأساسي هو على المدى المتوسط، ولكن التطبيقات قصيرة وطويلة الأجل تعمل فقط كذلك التركيز على الاتجاه المتوسط ​​يعطي أحد اللجوء إلى الساحات القصيرة والطويلة الأجل كمرجع، وهو مفهوم لا يقدر بثمن. في سوق الأسهم و الأسهم الفردية فترة 20 يوما هو الأمثل لحساب البولنجر باند وهو وصفي للاتجاه المتوسط ​​الأجل وحققت قبولا واسعا يبدو الاتجاه على المدى القصير خدمت بشكل جيد من قبل الحسابات 10 يوما والاتجاه على المدى الطويل بنسبة 50- يجب أن يكون المتوسط ​​الذي تم اختياره وصفا للإطار الزمني المختار هذا هو دائما تقريبا متوسط ​​طول مختلف عن الذي يثبت الأكثر فائدة ل كروس يشتري ويبيع أسهل طريقة لتحديد أف الصحيح إرياج هو اختيار واحد يوفر الدعم لتصحيح الخطوة الأولى صعودا من أسفل إذا تم اختراق المتوسط ​​من خلال التصحيح، ثم متوسط ​​قصير جدا إذا، بدوره، التصحيح هو أقل من المتوسط، ثم متوسط هو طويل جدا والمتوسط ​​الذي يتم اختياره بشكل صحيح سوف توفر الدعم في كثير من الأحيان أكثر مما هو مكسور انظر الشكل 6.Bollinger العصابات يمكن تطبيقها على أي سوق أو أمن تقريبا لجميع الأسواق والقضايا، وأود أن استخدام فترة حساب لمدة 20 يوما كما نقطة الانطلاق والوحيد منه فقط عندما تجبرني الظروف على القيام بذلك كما كنت إطالة عدد الفترات المعنية، تحتاج إلى زيادة عدد الانحرافات المعيارية المستخدمة في 50 فترات، واثنين وانحرافات المعيار العاشر هي مجموعة جيدة، بينما في 10 فترات واحدة وتسعة أعشار القيام بهذه المهمة بشكل جيد جدا 50 فترات مع 2 1 الانحراف المعياري 10 فترات مع 1 9 الانحراف المعياري. أوبر الفرقة 50 يوما سما 2 1 ق الأوسط الفرقة 50 يوما سما الفرقة السفلى 50- يوم سما - 2 1 s. Upper بان d 10 يوما سما 1 9 s النطاق الأوسط 10 أيام سما الفرقة السفلى 10 يوما سما - 1 9 s. في معظم الحالات، طبيعة الفترات غير جوهرية يبدو أنها تستجيب لفرقة بولينجر المحددة التي استخدمتها بشكل صحيح والبيانات الشهرية والربع سنوية، وأنا أعلم أن العديد من التجار تطبيقها على أساس اللحظي. العلامات من العصابات التجارية العليا والسفلى النطاقات الإجابة على السؤال ما إذا كانت الأسعار مرتفعة أو منخفضة على أساس نسبي المسألة في الواقع يركز على عبارة أساس نسبي للتجارة فإن النطاقات لا تعطي إشارات شراء وبيع مطلقة بمجرد أن تم لمسها بدلا من ذلك، فهي توفر إطارا يمكن أن يرتبط فيه السعر بالمؤشرات. وقد ذكر بعض الأعمال القديمة أن الانحراف عن الاتجاه المقيس بالانحراف المعياري عن المتوسط ​​المتحرك قد استخدم في تحديد دول ذروة شراء ذروة شراء ذروة البيع ولكن أوصي استخدام فرق التداول كجيل من شراء وبيع واستمرار إشارات من خلال المقارنة بين مؤشر إضافي للعمل من السعر داخل العصابات. إذا كان السعر علامات الفرقة العليا والعمل مؤشر يؤكد ذلك، لا يتم إنشاء أي إشارة بيع من ناحية أخرى، إذا كان السعر علامات الفرقة العليا والعمل مؤشر لا يؤكد هذا هو أنه يتباعد لدينا إشارة بيع الحالة الأولى ليست إشارة بيع بدلا من ذلك، هو إشارة استمرار إذا كانت إشارة شراء في الواقع. ومن الممكن أيضا لتوليد إشارات من حركة السعر داخل النطاقات وحدها تشكيل الرسم البياني أعلى شكلت خارج العصابات تليها أعلى الثاني داخل العصابات يشكل إشارة بيع هناك ليس شرطا لموقف القمة الثانية بالنسبة إلى القمة الأولى، فقط بالنسبة إلى العصابات وهذا يساعد في كثير من الأحيان في اكتشاف قمم حيث يذهب الدفعة الثانية إلى ارتفاع جديد اسمي بالطبع، العكس هو الصحيح ل lows. Percent بب وعرض النطاق الترددي يمكن أن يكون مؤشر مستمد من بولينجر باندز أن أدعو ب مساعدة كبيرة، وذلك باستخدام نفس الصيغة التي جورج لين تستخدم ل ستوشاستيك المؤشر ب يخبرنا أين نحن داخل نطاقات على عكس ستوشاستيك، والتي هي بوو ندد من 0 و 100، b يمكن أن تتحمل القيم والقيم السلبية فوق 100 عندما تكون الأسعار خارج النطاقات عند 100 نحن في النطاق العلوي، عند 0 نحن في النطاق السفلي فوق 100 نحن فوق النطاقات العليا وأقل من 0 نحن أقل من النطاق السفلي. كلوز - الفرقة أقل. الفرقة الفرقة - انخفاض الفرقة. المؤشر ب يتيح لنا مقارنة حركة السعر إلى عمل المؤشر على دفعة كبيرة إلى أسفل، لنفترض أننا نصل إلى -20 ل ب و 35 لمؤشر القوة النسبية رسي على فإن التراجع التالي لأسفل إلى انخفاض طفيف في مستويات الأسعار بعد مسيرة، ب ينخفض ​​فقط إلى 10، في حين يتوقف مؤشر القوة النسبية عند 40 نحصل على إشارة شراء ناتجة عن حركة السعر داخل النطاقات وجاء أول انخفاض خارج النطاقات، في حين كان الانخفاض الثاني مصنوعة داخل العصابات وأكدت إشارة شراء من قبل مؤشر القوة النسبية، كما أنها لم تجعل منخفضة جديدة، مما يتيح لنا تأكيد شراء إشارة. الفرقة الفوق - انخفاض الفرقة. التداول العصابات والمؤشرات على حد سواء أدوات جيدة، ولكن عندما يتم الجمع بين، يصبح النهج الناتج للأسواق قوية عرض النطاق الترددي، ومؤشر آخر مستمدة من بولينجر باندز، قد يثير اهتمام التجار أيضا هو عرض النطاقات المعبر عنها كنسبة مئوية من المتوسط ​​المتحرك عندما تكون النطاقات ضيقة بشكل كبير، يحدث توسع حاد في التقلب عادة في المستقبل القريب جدا على سبيل المثال، انخفاض في عرض النطاق أقل من 2 ل ستاندرد بور s 500 أدى إلى تحركات مذهلة السوق في كثير من الأحيان يبدأ في الاتجاه الخاطئ بعد تشديد العصابات قبل الحصول حقا في طريقها، والتي من يناير 1991 هو مثال جيد. تجنب مولتيكوليناريتي القاعدة الأساسية للاستخدام الناجح من التحليل الفني يتطلب تجنب مولتيكولاريتي وسط مؤشرات مولتيكوليناريتي هو ببساطة العد المتعدد من نفس المعلومات استخدام أربعة مؤشرات مختلفة كل مشتقة من نفس السلسلة من أسعار الإغلاق لتأكيد بعضها البعض هو مثال مثالي. لذلك مؤشر واحد مشتقة من إغلاق الأسعار، آخر من حجم وآخر من النطاق السعري من شأنه أن يوفر مجموعة مفيدة من المؤشرات ولكن الجمع بين مؤشر القوة النسبية، والانتقال المتوسط ​​التحويل إن الاختلاف في معدل الماكد ومعدل التغير على افتراض أن كل ذلك مستمد من أسعار الإغلاق واستخدمت فترات زمنية مماثلة لن توجد هنا ثلاثة مؤشرات لاستخدامها مع نطاقات لتوليد عمليات الشراء والبيع دون حدوث مشاكل وسط المؤشرات المستمدة من السعر وحده، فإن مؤشر القوة النسبية هو خيار جيد إغلاق الأسعار وحجم الجمع بين لإنتاج حجم على التوازن، واختيار جيد آخر وأخيرا، النطاق السعري والحجم تتضافر لإنتاج تدفق المال، مرة أخرى خيارا جيدا لا شيء للغاية كولينير، وبالتالي معا الجمع بين مجموعة جيدة من الأدوات التقنية وقد كان من الممكن اختيار العديد من البلدان الأخرى، كما يمكن استبدال ماكد بمؤشر القوة النسبية، على سبيل المثال. مؤشر قناة السلع كان تسي خيارا مبكرا لاستخدامه مع النطاقات، ولكن كما اتضح، كان ضعيفا، لأنه يميل إلى أن يكون كولينير مع العصابات نفسها في أطر زمنية معينة والخط السفلي هو مقارنة العمل السعر داخل النطاقات إلى العمل من مؤشر كنت تعرف جيدا لتأكيد الإشارات، يمكنك ثم مقارنة العمل من مؤشر آخر، طالما أنها ليست كولينير مع الأولى. تم إنشاء العصابات البولنجر من قبل جون بولينجر، كفا، مت ونشرت في عام 1983 تم تطويرها في محاولة لخلق فرق التداول بشكل كامل التكيف القواعد التالية التي تغطي استخدام من بولينجر باندز تم استخلاصها من الأسئلة التي طرحها المستخدمون في معظم الأحيان وتجربتنا على مدى 25 عاما مع بولينجر باندز. بولينجر باندز توفر تعريفا نسبيا للارتفاع والمنخفض من خلال تعريف السعر مرتفع في النطاق العلوي والمنخفض في النطاق السفلي. يمكن استخدام تعريف نسبي لمقارنة العمل السعري والعمل المؤشر للوصول إلى قرارات شراء وبيع صارمة. يمكن اشتقاق المؤشرات المناسبة من الزخم والحجم والمشاعر والفائدة المفتوحة والبيانات بين السوق، الخ. إذا تم استخدام أكثر من مؤشر واحد لا ينبغي أن تكون المؤشرات مرتبطة بشكل مباشر مع بعضها البعض على سبيل المثال، مؤشر الزخم قد تكمل مؤشر حجم بنجاح، ولكن اثنين من مؤشرات الزخم أفضل من واحد. لينغر يمكن استخدام العصابات في التعرف على الأنماط لتعريف أنماط الأسعار النقية الواضحة مثل قمم M وقيعان W، والتحولات الزخم، إلخ. العلامات من العصابات هي مجرد أن، والعلامات لا إشارات علامة من بولينجر باند العليا ليست في و - of-في حد ذاته إشارة بيع علامة أقل بولينجر باند ليست في وذاتها في إشارة شراء. في ​​الأسواق تتجه الأسعار يمكن، ولا، المشي حتى الجزء العلوي بولينجر باند وأسفل بولينجر باند. إغلاق خارج بولينجر باند هي إشارات استمرار في البداية، وليس إشارات عكسية وقد كان هذا الأساس لكثير من أنظمة الاختراق تقلب ناجحة. المعلمات الافتراضية من 20 فترات للمتوسط ​​المتحرك وحسابات الانحراف المعياري، واثنين من الانحرافات المعيارية لعرض النطاقات هي فقط ذلك، الافتراضات قد تكون المعلمات الفعلية المطلوبة لأي مهمة معينة في السوق مختلفة. المتوسط ​​المنتشر في منتصف بولينجر باند لا ينبغي أن يكون أفضل واحد لعمليات الانتقال بدلا من ذلك، ينبغي أن يكون وصفيا على المدى المتوسط للاتجاه المتسق لاحتواء الأسعار إذا كان المتوسط ​​مطولا يلزم زيادة عدد الانحرافات المعيارية من 2 في 20 فترة، إلى 2 1 عند 50 فترة وبالمثل، إذا كان المتوسط ​​تقصير ينبغي تخفيض عدد الانحرافات المعيارية من 2 عند 20 فترة، إلى 1 9 في 10 فترات. ويستند البولنجر باند التقليدية على المتوسط ​​المتحرك البسيط وهذا هو لأنه يستخدم متوسط ​​بسيط في حساب الانحراف المعياري ونود أن تكون متسقة منطقيا. البولينجر البولنجر العصبية القضاء على التغييرات المفاجئة في العرض من العصابات الناجمة عن التغيرات الكبيرة في الأسعار التي تخرج من الجزء الخلفي من نافذة الحساب يجب استخدام المتوسطات الأسية لكل من النطاق الأوسط وفي حساب الانحراف المعياري. لا توجد افتراضات إحصائية تستند إلى استخدام حساب الانحراف المعياري في بناء العصابات توزيع أسعار الأمن غير طبيعي وحجم العينة النموذجية في معظم عمليات النشر من البولنجر باند صغير جدا للإحصاء أهمية تحليلية في الممارسة العملية نجد عادة 90، وليس 95، من البيانات داخل بولينجر باند مع المعلمات الافتراضية. ب يخبرنا أين نحن فيما يتعلق البولنجر باندز يتم احتساب الموقف داخل العصابات باستخدام التكيف من صيغة ستوشاستيكش. ب له العديد من الاستخدامات من بين الأهم هو تحديد الاختلافات والتعرف على الأنماط وترميز أنظمة التداول باستخدام بولينجر باندز. يمكن تطبيع المؤشرات مع b، والقضاء على عتبات ثابتة في عملية للقيام بذلك مؤامرة 50 فترة أو أكثر بولينجر باند على ومؤشر ثم حساب ب للمؤشر. باندويد يخبرنا عن مدى اتساع نطاقات بولينجر يتم تطبيع العرض الخام باستخدام الفرقة الوسطى باستخدام المعلمات الافتراضية عرض النطاق الترددي هو أربعة أضعاف معامل الاختلاف. باندويد والعديد من الاستخدامات استخدامه الأكثر شعبية هو إلى تحديد ضغط، ولكن هو أيضا مفيد في تحديد التغييرات الاتجاه. العصابات البولنجر يمكن استخدامها على معظم سلسلة الوقت المالي، بما في ذلك الأسهم والمؤشرات، والعملات الأجنبية، والسلع، والعقود الآجلة، والخيارات والسندات. البولنجر العصابات يمكن استخدامها على أشرطة من أي طول، 5 دقائق، ساعة واحدة، يوميا، أسبوعيا، الخ المفتاح هو أن القضبان يجب أن تحتوي على نشاط كاف لإعطاء صورة قوية لآلية تشكيل الأسعار في و rk. Bollinger باندز لا توفر المشورة المستمرة بدلا من أنها تساعد على تحديد الاجهزة حيث الاحتمالات قد تكون في صالحك. ملاحظة من جون بولينجر واحدة من أفراح كبيرة من اختراع تقنية تحليلية مثل بولينجر باندز رؤية ما يفعله الناس الآخرين مع فإنه تم تجميع هذه القواعد التي تغطي استخدام البولنجر باند ردا على الأسئلة غالبا ما يطلب من قبل المستخدمين وتجربتنا أكثر من 25 عاما من استخدام العصابات في حين أن هناك العديد من الطرق لاستخدام البولنجر باند، يجب أن تكون هذه القواعد بمثابة نقطة بداية جيدة. ل مزيد من المعلومات حول بولينجر باندز. لعرض ندوات عبر الإنترنت تغطي هذه القواعد 22، انقر فوق 22 قواعد لاستخدام بولينجر باندز. بولينجر كابيتال ماناجيمنت جميع الحقوق محفوظة. بولينجر باندز مومنتوم نموذج استراتيجية التداول Setup. I استراتيجية التداول. المطور جون بولينجر بولينجر باندز مفهوم الاتجاه - في أعقاب استراتيجية التداول القائمة على الهدف البحثي لبولينجر باند التحقق من الأداء من نموذج ثلاثي الأطوار طويل المواصفات محايدة قصيرة الجدول 1 النتائج الشكل أوري 1-2 إعداد التجارة الصفقات الطويلة أغلق i 1 أوبيرباند i 1 الصفقات القصيرة أغلق i 1 لورباند i 1 الفهرس i. Current بار دخول التجارة الصفقات الطويلة يتم وضع الشراء في العراء بعد الصفقات القصيرة الإعدادية الصاعدة البيع في العراء هو وضعت بعد هبوط التجارة الإعداد خروج الجدول 1 محفظة 42 أسواق العقود الآجلة من أربعة قطاعات رئيسية في السوق السلع والعملات وأسعار الفائدة ومؤشرات الأسهم البيانات 36 عاما منذ عام 1980 منصة اختبار MATLAB. II حساسية الاختبار. وتتبع جميع الرسوم البيانية 3-D من قبل 2 - D الرسم البياني كفاف لعامل الربح، نسبة شارب، مؤشر قرحة الأداء، معدل النمو السنوي المركب، الحد الأقصى للسحب، الصفقات المربحة في المئة، ومتوسط ​​فوز نسبة الخسارة متوسط ​​الصورة النهائية تظهر حساسية منحنى الأسهم. تغيير المتغيرات مالنغث تعاريف ستديف الجدول 1.Figure 1 محفظة مدخلات الأداء الجدول 1 انزلاق اللجنة 0.